Системы для фондовых индексов

[jc_trader]

Вот как набиралась позиция по системе №10 для акций UPRO. По системе допускается открытие позиции из 14 частей. В этот раз было куплено 10 частей, что не часто встречается -- обычно, бывает меньше.

Comments

емкость

[kazai_trader]

Дядь Юр, здрасте.

Подскажите, как на глаз определить емкость стратегии?

Ну вот, например, покупаете вы акции market-on-open ордером. И фильтр по ликвидности стоит, например, 1 000 000 $ - средний оборот за последний месяц. Есть ли способ узнать, сколько туда можно пихнуть, что б не испоганить стратегию?

Нео, кажется, учил, что нужно смотреть еще на вчерашний объем, но откопать уже не могу эту инфу.

Re: емкость

[jc_trader]

Если на глаз, примерно, то просто. Так как главная проблема в том чтобы купить маркетом на открытии сессии, то необходима ликвидность в короткий момент времени. Как правило на открытии сессии проходит самый большой объем за день, но на это рассчитывать не следует.
В сессии 6,5 часов или 390 минут. Рассчитаем объем в минуту, акций со средним объемом за день $1 000 000.

1 000 000 / 390 = $2 564

То есть, теоретически на столько долларов можно купить акций в минуту. Минута, конечно, это очень длинный отрезок времени для срабатывания ордера, кроме того не мы одни хотим открыть позицию. Но так как на открытии сессии всегда проходит самый большой объем, то, думаю, такое правило вполне можно применять.

Re: емкость

[kazai_trader]

Хмм, логично. Спасибо.