Инвестиционная Стратегия Value Creators 2012 Portfolio
27 июня 2011 года я написал про простую инвестиционную стратегию value creators. Суть стратегии заключалось в отборе в портфель тех компаний, которые имели наибольший прирост в рыночной капитализации в абсолютных цифрах. Расчет делался на основе рейтинга Financial Times Global 500.
Если подводить итог за 2011 год, то стратегия себя показала очень даже не плохо. Доходность за год составила 4,33% против доходности S&P500 2,11%. Что касается рисков, то стандартное отклонение портфеля было 14,8% тогда, как у S&P500 стандартное отклонение за тот де период составил около 15,9%.
Ниже можно ознакомиться с графическим изображением стратегии value creators за 2011 год по сравнению с S&P500.
В этом году я решил немного изменить методику формирования портфеля. На этот раз я решил рассматривать только те компании, которые торгуются на американском фондовом рынке. Для этого я воспользовался stock screener от Google Finance. С помощью stock screener я составил рейтинг 90 компаний по рыночной капитализации на 3/01/2012.
Ниже представлены только первые 25 компаний.
Далее зная изменение стоимости акций за последний год я рассчитал рыночную капитализацию по компаниям на 3/01/2011 год. Следующим шагом был расчет изменения рыночной капитализации в абсолютной величине и составление рейтинга по абсолютному приросту.
Ниже представлены топ 25 компаний по абсолютному приросту рыночной капитализации за 2011 год.
Если в 2011 году в портфеле было только 5 компаний, то в этом году я решил немного увеличить портфель и иметь топ 10 компаний по абсолютному приросту рыночной капитализации. Что касается весов в портфеле, то здесь никаких изменений не произошло. Веса в портфеле для каждой компании определяются на основе прироста капитализации. Ребалансировка портфеля происходит 1 раз в квартал.
Ниже представлен портфель value creators 2012.
Disclaimer: Данный пост является мнением автора и не должен восприниматься как рекомендация совершать какие-либо торговые операции на фондовом рынке.
Если подводить итог за 2011 год, то стратегия себя показала очень даже не плохо. Доходность за год составила 4,33% против доходности S&P500 2,11%. Что касается рисков, то стандартное отклонение портфеля было 14,8% тогда, как у S&P500 стандартное отклонение за тот де период составил около 15,9%.
Ниже можно ознакомиться с графическим изображением стратегии value creators за 2011 год по сравнению с S&P500.
В этом году я решил немного изменить методику формирования портфеля. На этот раз я решил рассматривать только те компании, которые торгуются на американском фондовом рынке. Для этого я воспользовался stock screener от Google Finance. С помощью stock screener я составил рейтинг 90 компаний по рыночной капитализации на 3/01/2012.
Ниже представлены только первые 25 компаний.
Далее зная изменение стоимости акций за последний год я рассчитал рыночную капитализацию по компаниям на 3/01/2011 год. Следующим шагом был расчет изменения рыночной капитализации в абсолютной величине и составление рейтинга по абсолютному приросту.
Ниже представлены топ 25 компаний по абсолютному приросту рыночной капитализации за 2011 год.
Если в 2011 году в портфеле было только 5 компаний, то в этом году я решил немного увеличить портфель и иметь топ 10 компаний по абсолютному приросту рыночной капитализации. Что касается весов в портфеле, то здесь никаких изменений не произошло. Веса в портфеле для каждой компании определяются на основе прироста капитализации. Ребалансировка портфеля происходит 1 раз в квартал.
Ниже представлен портфель value creators 2012.
Disclaimer: Данный пост является мнением автора и не должен восприниматься как рекомендация совершать какие-либо торговые операции на фондовом рынке.