О техническом анализе рынка
Лет десять назад я возмечтал разбогатеть, торгуя на бирже.
Для начала закинул на депозит немного денег и попытался покупать, когда дёшево, и продавать, когда дорого. Результат был немного предсказуем.
Потом я прочитал книгу «Путь черепах» и понял, что мне поможет технический анализ. Правда, тут я поступил чуть умнее: написал программу, которая эмулирует торговлю по «сигналам». В программе было реализовано две или три стратегии, причём параметры этих стратегий менялись в достаточно широких пределах. В качестве исходных данных была взята выгрузка «свечей» из QUIK’а за несколько месяцев с минутными интервалами.
Эмуляция торгов по десятку «голубых фишек» на двухъядерном процессоре 15-летней давности заняла почти сутки.
Результат обескуражил. Нашлись несколько стратегий, которые оказались в огромном плюсе. Но стратегии, незначительно отличавшиеся от выигрышных значениями параметров, могли оказаться в глубоком минусе. Если перевести это на язык математики, то получалось, что стратегия неустойчива, то есть прибыль является результатом схождения звёзд на небесной тверди. Примерно как стая обезьян, случайно напечатавшая «Преступление и наказание» на японском языке с орфографическими ошибками.
С тех пор я успокоился, закрыл для себя идею «быстро разбогатеть, ничего не делая». Читаю журнал fintraining, что и вам советую.
А недавно в курилке разговорился с человеком, всерьёз писавшим робота, торговавшего на бирже. Там ни о каком «техническом анализе» речи не было, тупой арбитраж «стакана». И задача программиста состояла вовсе не в том, чтобы предсказать, куда пойдёт рынок, а в том, чтобы на несколько микросекунд быстрее, чем конкуренты, понять, что же именно произошло вот прямо сейчас. Чтобы была понятна глубина кроличьей норы, скажу, что он программировал ПЛИС, расшифровывающую протокол биржи...