Правда глаз колет (и мешает разводить лохов)

[fintraining]

В этом году конкурс ЛЧИ («Лучший частный игроман - 2014»), проводимый Московской Биржей, в очередной раз своими результатами подтвердил нехитрую истину о том, что большинство спекулянтов на фондовом рынке сливает.

По состоянию на 14.10.2014 таблица результатов в разрезе по брокерам выглядела так:

Comments

[fintraining]

Не согласен с объяснением. На мой взгляд, патриотизм здесь совершенно не причем.

[m_ant_aurelius]

Классический случай, когда практика наглядно подтверждает теорию.

[fintraining]

Я бы сказал, что единственная польза от конкурса ЛЧИ была как раз в том, что он своей практикой подтверждал вот эту хорошо известную теорию.

Во всем остальном - сплошной вред.

[m_ant_aurelius]

Судя по изъятию графы "сумма дохода", о пользе они думают в последнюю очередь. Во всяком случае о нашей. :)

[stopmoose]

А я всё таки вступлюсь за Московскую биржу.

Во первых всё таки всё честно, в отличии от всяких ммсис и прочих ммм

Во вторых, не знаю учитывает ли конкурс ЛЧИ дивиденд. возможно у кого-то портфель после отсечки просел, там дивиденд придёт попозже, а просадка большая. портфели там у некоторых на какие то сотни миллионов так что и дивиденд может быть достойный.

В третих в этом конкурсе лучший частный спекулянт, по определению всё таки 90% проиграет, это не является отклонением, скорее нормой, ведь в спекуляциях "уход" денег на комиссии бирже существенно превышает "приход" от дивидендов.

Когда проводят чемпионат мира по футболу - на пъедестал поднимается 3 команды, остальные едут домой, это не значит что теперь никому не надо играть в футбол )

А вот графу эту зря конечно убрали, не понятно зачем и почему. Эта графа не говорит же что у нас биржа плохая. Если провести такой же конкурс на CME или NYSE и нарисовать такую же табличку то я думаю будут примерно такие же результаты (в том плане что тоже сплошные минусы)

[fintraining]

Пожалуй, прокомментирую "во-вторых": в России отчетный год совпадает с календарным годом, поэтому по 95-99% эмитентов отсечки происходят в апреле-июне, т.е. на результаты конкурса ЛЧИ влиять никак не могут. :) Теоретически очень-очень редко случаются внеочередные собрания акционеров с внеочередными отсечками, но это, ей-богу, в рамках статистической погрешности.

А с тем, что слив спекулянтов - "норма", я согласен. За рубежом статистика та же.

Мои претензии к Московской Бирже лежат не в сфере ее работы, а в сфере ее пиара. Который шумно и с помпой награждает победителей и старается не замечать проигравших или даже скрывать информацию о них.

[stopmoose]

в целом да, но северсталь тут отмочила дивиденды >10% отсечка правда в ноябре помоему будет ) ну я упомянул больше потому что самому стало интересно как они считают. учитываются ли "упавшие" на счёт дивиденды, а что если отсечка попала на конкурс, а дивиденды упадут на после конкурса, посчитают ли.

пиар конкурса лчи ещё с прошлого года и вправду стал каким то странным http://ic.pics.livejournal.com/fenix_fx/15453335/9004/9004_original.png

[fintraining]

Хе-хе, сильная картинка! :)))

В прошлом году она как-то мимо меня прошла.

[agroznov]

Посмотрел статистику ЛЧИ за 2011 и 2012 годы
Почему то в 2011 количество плюсовых чуть больше числа минусовых. В 2012 - значительно больше. И только в 2013м плюсовых стало меньше, чем минусовых - где-то 40% на 60%
Хотя я думал (и вы, кажется, тоже), что плюсовых должно быть 5-10%.

[fintraining]

Не знаю, где Вы смотрите. По 2012-му у меня сохранены промежуточные данные - http://fintraining.livejournal.com/442862.html, но окончательные от них, по-моему, не сильно отличаются. :)

Вместе с тем, могли быть и исключения. Какой-то год (кажется, 2011-й) у ЛЧИ, вроде, выдался прибыльным. Это от разных факторов зависит, от поведения рынка, к примеру.

[agroznov]

Смотрел на сайте ЛЧИ, смотрел число страниц участников с положительным и с отрицательным доходом, нулевых отбрасывал; на странице кажется по 50 участников. То есть именно количество участников, а не суммарный доход/расход

[fintraining]

А 95% на 5% за три месяца и не могло быть - слишком короткий период.

Экстремальные цифры слива, вроде, 90 - 95%, которые иногда любят приводить, это, во-первых, как правило, для форекса, поскольку на фондовом рынке трудно отделить спекулятивные операции от инвестиционных и из-за этого процент сливающих будет меньше, а во-вторых подразумевается весь срок нахождения на рынке - он обычно более длинный, чем время ЛЧИ.