Про частоту/период ребалансировки

[fintraining]

Про частоту/период ребалансировки

Comments

[hardsign]

[голосом Егора Летова под расстроенную гитару]

Только горючий смех,оловянный враг, земляничный фронт
Только земная соль,заводная мышь, голубой вагон

Каждый миг ребалансировка
На все оставшиеся времена,
На все оставшиеся времена.

[shlem59]

А как это объяснить? За счёт комиссий? А если раз в день, и без комиссий? Очень интересно, можете посчитать?

[fintraining]

Нет. Эти расчеты не учитывают комиссии.

Причина в другом. В эффекте автокорреляции (трендовости) активов.

[shlem59]

Спасибо

[anfishka]

как я это понимаю, у одной группы активов в определенный год могут быть больше ... эм... сливок. их снимаем, докладываем в другую(ие) группу(ы) выравнивая, потом через некоторое время в других группах больше сливок.. их снимаем и перекладываем. и так далее.

я считала по индексам (правда не полной доходности) за около 20 лет, оно таки приблизительно есть именно так, как в лежебоке)) от того, какие именно пропорции групп активов выбраны результат тоже меняется. но наиболее высокодоходные пропорции колбасит сильней, тут еще и нервишки пошаливать могут глядя на эти качели. хотя.... после прошлого года кажется уже ничо не страшно)))

[vbanyulogin]

Точка перегиба непонятна. Надо ещё другие периоды - больше года взять и найти оптимум

[fintraining]

На самом деле всё сложнее, поскольку зависит не только от периода ребалансировки, но и от конкретного месяца ребалансировки. Ребалансировка раз в год в декабре лучше ребалансировки раз в месяц. Однако, ребалансировка раз в год в другие месяцы даст другие результаты - в зависимости от конкретного момента.

А с ребалансировкой реже чем раз в год зависимость от конкретного момента становится еще сильнее.

[evg115]

А пробовали делать сравнение для разного соотношения классов активов?

В дополнение к 33/33/33 в разных сочетаниях, например

50/25/25
40/40/20
45/30/25

Было бы интересно сравнить на большом отрезке.

[fintraining]

Пробовал, конечно.

Но не ждите от меня здесь результатов, поскольку на разных "больших отрезках" результаты будут сильно разными.

[snake_d_ha]

Таки Лежебока значится работает, нужно покупать? :)

[bedfish]

Покупать нужно то что упало, а не то, что уже выросло в 433 раза)))

[fintraining]

Работает - да.
Покупать - нет. :)))

Правильно: сформировать портфель под себя.