Универсальный Язык Событий (ULE). Как проверять эффективность астро-события через Efficiency Test
Универсальный Язык Событий (ULE - Universal Language of Events)
Timing Solution, как средство, помогающее трейдерам в принятии решений о вступлении в сделки или выходе из них, базируется на одной простой идее - сравнении происходящего на рынке ценных бумаг с любыми уже известными процессами или явлениями. Такой подход вполне правомочен, поскольку в настоящее время не существует теории рынка, которая бы достаточно хорошо объясняла происходящее и подтверждалась практикой. Все, что у нас есть, - это хорошо документированные наборы данных (биржевые котировки) и попытки их осмысления. Два самых распространенных метода такого осмысления - это фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный анализ занимается рассмотрением соответствий динамики рынка и фундаментальных факторов (которые есть не что иное, как документированные наблюдения за явлениями экономической жизни). Технический анализ работает с котировками непосредственно, изображая их в виде специальных графиков - прайс-чартс - и концентрируясь на их внутренней взаимосвязи, описываемой индикаторами технического анализа (которые есть не что иное, как спекуляции по поводу параметров этих графиков). Таким образом, фундаментальный анализ исходит из приоритета внешнего мира над специфическим явлением - биржевой игрой, а технический анализ предпочитает заниматься происходящим внутри графика биржевых котировок. Программа Timing Solution - это попытка заполнить брешь между этими двумя подходами. Мы анализируем исторические данные каждого финансового инструмента, сравниваем их с данными других, уже известных (или довольно хорошо изученных) процессов, а затем проецируем найденные взаимосвязи вперед по времени. Все это возможно благодаря ключевой идее программы - идее Универсального Языка Событий, или ULE (Universal Language of Events).
Попробую пояснить это на таком примере. Представьте себе, что у нас есть данные по паре Euro/USD и данные другого, независимого, процесса. Пусть это будет, к примеру, почасовая запись изменений температуры у входа в Московский почтамт. Сравнивая эти два набора данных, мы установили, что рост евро по отношению к доллару на 2 процента происходит каждый раз через два часа после того, как температура у входа в почтамт поднялась на 10 градусов. (Заметьте, что мы не обсуждаем причину изменения температуры, равно как и причину такой связи и способы ее передачи; мы просто используем факт, полученный путем наблюдений и анализа.) Тогда не логично ли было бы ожидать, что в следующий раз, когда температура возрастет на 10 градусов, поднимется и курс евро? А зазор в 2 часа позволяет спланировать свои действия во время торговой сессии через 2 часа. Вот это и есть суть программы - поиск таких независимых процессов, которые коррелируют с поведением изучаемого финансового инструмента.
Когда я познакомился с Элфи Лявуа, астрологом и трейдером (а этому уже более 10 лет), одним из его первых вопросов было - а нельзя ли рассчитать и отметить даты наступления некоторых астрологических событий, чтобы сравнить их с поведением рынка в эти моменты? Это оказалось возможным, и мы так и сделали - в блоке СуперПоиск (SuperSearch) программы Market Trader. Мы нашли способ не только рассчитывать, но и записывать различные астрологические события. Так появилась на свет идея Астрологического Языка, которая позже трансформировалась в Универсальный Язык Событий (ULE). ULE обладает очень важным свойством по сравнению с астроязыком - он так построен, что дает возможность работы с различными событиями, не только с астрономическими или астрологическими. Например, теперь мы можем включать в рассмотрение и изменения самих котировок (приближаясь тем самым к методам технического анализа), и независимые физические процессы - если окажется, что они каким-либо образом коррелируют с колебаниями рынка. ULE - это открытая система, мы всегда можем добавить к ней новые процессы и применить их для анализа.
На сегодняшний день, астро-события образуют крупнейшую группу Универсального Языка Событий (ULE). И это совсем не случайно. С одной стороны, движение небесных тел - это своего рода фундаментальный фактор, не зависящий ни от наших желаний, ни от нашей деятельности. С другой стороны, это один из наиболее хорошо изученных физических процессов. Уравнения, описывающие этот процесс, - уравнения движения планет, - используются не только астрологами. Этим вопросом занимались такие известные ученые прошлого, как Исаак Ньютон, Тихо Браге, Коперник и Кеплер, а эфемеридами (таблицами координат небесных тел) и поныне пользуются астрономы, физики, астрофизики и другие ученые. Так что, если существует хоть какое-то соответствие между происходящим на финансовых рынках и астро-факторами, мы, по меньшей мере, можем быть уверены в астрономической/астрологической части - она просчитана и задокументирована с достаточной степенью надежности. (Я пишу - "если существует соответствие"; на самом деле, я думаю, что такое соответствие имеет место быть - хотя бы потому, что считается, что происходящее на финансовых рынках хорошо коррелирует с психологией участников рынка, а она, в свою очередь, прекрасно описывается совокупностью астрологических факторов).
Итак, вернемся к нашей теме. Универсальный Язык Событий (ULE) строится из кирпичиков - различных событий. Мы можем посмотреть, что происходило на рынке, когда совершалось каждое из этих событий. Таким образом, всегда можно соотнести состояние рынка с событием или группой событий, имевших место в тот момент времени. (Здесь и в других уроках я буду использовать и такие названия: "исследуемый рынок", "финансовый инструмент"; по сути, это обозначает последовательный набор данных, которые мы беремся анализировать с помощью программы "Timing Solution". Это могут быть данные по изменению курса какой-либо акции/ценной бумаги, данные по индексу или фьючерсам. Я даже несколько раз делал анализ активности солнечных пятен и изменения температуры воздуха в некоторых местностях. - Прим. автора). Львиную долю этих событий составляют астро-события. Я начал с событий, которые отражают реальный физический процесс; в эту группу входят такие астропараметры, как координаты положения планет и других небесных объектов в знаках Зодиака (то есть, пространственные координаты), углы между планетами, скорость планет, планетарные фазы (степень освещенности планет Солнцем). Все эти астрологические события являются и астрономическими; они описаны соответствующими уравнениями. К ним добавлены чисто астрологические события (поскольку описаны они лишь в астрологии и входят в систему астрологического знания) - такие, как ретроградное движение планет, положение планет в домах, лунные узлы, и т.д.
Если Вы хоть сколько-нибудь знакомы с астрологией, Вы легко поймете, как работать с этим модулем. Если же нет, - не переживайте, Вам не придется осваивать этот предмет (по крайней мере, сейчас); для того, чтобы начать работать, вполне достаточно, если Вы запомните название и основное значение астрособытий, включенных в ULE. "Работать" - значит уметь выбирать необходимые параметры и интерпретировать результаты расчетов. Вам не нужно заботиться о точности расчетов; программа делает это за Вас (пользователи Timing Solution и Market Trader программ знают, что качеству расчетов этих программ можно доверять). Возможно, в будущем Вы всерьез заинтересуетесь астрологией, но пока что (я повторяюсь) для работы с этим модулем не требуется специальных знаний. Навыки, которые Вы приобретете, пригодятся Вам в будущем, когда Вы станете создавать свои собственные прогностические модели. Давайте начнем с проверки чужих идей.
По крайней мере, раз в неделю я получаю письмо с вопросом вроде такого: "Как Вы думаете, что произойдет с рынком ценных бумаг, когда Марс войдет в знак Льва? Цена поднимется или упадет?" Обычно я задаю встречный вопрос: "Почему это должно произойти?" И чаще всего ответ такой: "Но ведь цена поднималась, когда Марс вошел в знак Льва в 1996..." Так что же я думаю? Да ничего. Как любит повторять мой учитель, друг и партнер Элфи Лявуа, "Финансовая астрология - это точная наука". Если мы беремся за трейдинг на основе астроциклов, нужно видеть всю картину и уметь взвешивать все "за" и "против" любого заявления, а не брать в расчет только какую-то одну сторону.
Как бы я поступил в данной ситуации? Я бы воспользовался модулем ULE (или SuperSearch в программе Market Trader). Там я бы открыл окно, относящееся к обсуждаемому астро событию, проделал бы необходимые расчеты и посмотрел бы, когда это событие имело место в прошлом. (Под "прошлым" здесь понимается информация о цене, ценовая история исследуемого финансового инструмента, которая содержится в файле данных.) Затем, с помощью программы, разумеется, я бы сравнил состояние рынка в те моменты, когда происходило данное событие, и сделал бы статистический анализ этой ситуации. Таким образом, вся скучная и малоприятная деятельность подсчета подъемов и спадов на рынке и сравнение этой информации с данными контрольной группы выпала бы на долю компьютера. А мне осталась бы почетная работа осмысления результатов и формулирования выводов. То же самое можете сделать и Вы.
Изучив все, что предлагается в данном курсе, Вы сможете в считанные минуты проверить любое заявление, связанное с астрологией и астрономией (конечно, по отношению к исследуемым финансовым рынкам). Таким образом, Вы будете работать с финансовой астрологией на новом уровне - Вам больше не нужно будет полагаться на слово очередного гуру или слепо доверять кому-либо или чему-либо; Вы всегда сможете оценить значимость их информации. Следующей ступенькой будет способность делать собственные выводы.
В общем, пора браться за работу. Мы сразу начнем с практического упражнения. Рассмотрим вопрос, который я получил недавно по мылу: "Что произойдет с индексом Доу Джонс (DJI), когда Сатурн станет ретроградным?" (О ретроградном, или попятном, движении планет см. Словарь в конце данного урока; там поясняется значение используемых астро терминов.)
Есть несколько способов ответа на этот вопрос. Мы можем строить домыслы (и существует вероятность угадать, но это не мой путь). Мы можем использовать то, чему учит общая астрология (не советую этого делать по той простой причине, что символизм общей астрологии строится вокруг потребностей и запросов отдельной личности, - в то время как финансовая астрология работает с сознанием масс; безусловно, основные идеи работают, но они часто дают весьма общее представление о ситуации, на основании которого трудно или не возможно принять своевременное решение при трейдинге; впрочем, это тема для отдельного разговора, мы не будем ее касаться в данном уроке). И мы можем провести тщательный анализ данного заявления - именно этот вариант я предпочитаю.
Давайте сделаем это вместе.
Предмет обсуждения - поведение индекса Доу Джонса, DJI. Нам нужно сделать вывод о движении этого индекса, причем в основу вывода берется некий внешний фактор - характер движения планеты Сатурн. Такой вывод можно сделать.
Начнем с загрузки данных для анализа. У меня есть огромный файл данных по Доу, который охватывает период с 1885 по 2006 г.г., практически 120 лет ценовой истории! Загрузить данные просто:
Как загружать котировки во внутреннем загрузчике Timing Solution
Автоматическая загрузка котировок
Как загрузить в программу котировки и привести ее в полнофункциональное состояние
Ручная загрузка котировок
Загрузите ручным способом котировки с 1885 года, их найдете здесь:
А теперь сделайте следующее:
Шаг #1: Нажмите клавишу "Calculate (Посчитать)". Программа просчитает все возможные астрологические ситуации, которые могут иметь место внутри нашего файла данных. Мы делаем это сразу, в самом начале, еще не зная точно, с какими событиями мы будем работать. Это сэкономит нам время потом, во время работы с конкретными событиями. (Не перестаю удивляться достижениям технического прогресса! Вы только представьте, сколько времени у Вас ушло бы на фиксирование всего лишь положений планет в знаках вручную... А тут - не успеете выпить чашку чая, как к Вашим услугам любые аспекты и комбинации планетарных параметров.)
Затем нажмите на эту кнопку:
Мы сделали это для того, чтобы зафиксировать положение границы интервала обучения ( Learning Border Cursor, LBC) на последней имеющейся ценовой точке. Это наш способ сказать программе, что мы будем использовать для анализа ВСЕ имеющиеся ценовые данные.
Что такое LBC и как с этим работать
Шаг #2: Активизируйте эту опцию, чтобы получить доступ к компонентам Универсального Языка Событий (Universal Language of Events, ULE):
и нажмите клавишу Edit "Редактура моделей".
Шаг #3: На экране монитора появится окно «Редактура моделей (Model Editor)»:
Это - основное окно для работы с Универсальным Языком Событий (ULE). В этом окне много разных закладок; каждая из них соответствует одному событию или группе схожих событий. Здесь Вы будете определять события, с которыми предстоит работать. Каждая закладка - это как отдельное астрологическое предложение. Советую затратить определенное время на знакомство с каждой из этих закладок.
Давайте теперь запишем событие, "транзитный Сатурн становится ретроградным".
Шаг #4: Откроем закладку, которая соответствует этому событию. Вот она:
Шаг #5: На экране появится форма. В ней собрано все, что относится к характеру движения планеты. Это такие параметры. как собственно характер движения, скорость и ускорение. Все это можно посмотреть как для одной планеты, так и для группы планет по Вашему выбору. Как видите, с помощью всего лишь одной закладки можно исследовать много разных гипотез.
В нашем случае, эту форму нужно заполнить так:
То есть, мы записали здесь при помощи Универсального Языка Событий (ULE - Universal Language of Events) такое астро-событие: "транзитный Сатурн ретрограден".
Шаг #6: Нажмите на эту кнопку: "+". Записанное событие будет добавлено к перечню событий, с которыми предстоит работать программе. Это нужно делать обязательно, поскольку программа работает только с событиями из этого перечня, даже если во всем перечне всего лишь одна запись. Позднее к этому перечню можно добавлять другие события: именно так мы создаем модели.
Шаг #7: Мы почти все уже сделали. Осталось нажать клавишу "Calculate (Вычисляем)" в Главном окне программы:
Шаг #8: Если Вы все делали так, как описано выше, Вы должны увидеть в Главном окне программы вот это:
Черная кривая на графике - кривая котировок; красные полосы соответствуют периодам, когда транзитный Сатурн ретрограден.
Шаг #9: Итак, начало положено. Однако, нас интересуют не просто периоды ретроградности Сатурна, а лишь те МОМЕНТЫ, когда он становится ретроградным. Да, похоже, мы сделали ошибку. Если бы мы делали все это вручную, представляете, как велико было бы наше разочарование? Столько работы, и все впустую. Но с нашим софтом - совершенно никаких проблем, такую ошибку легко исправить: выберите опцию "Смена направления движения (Change direction...)", нажмите клавишу "Заменить (Replace)" и пересчитайте все еще раз:
Теперь на экране вместо красных полос Вы должны увидеть серию вертикальных линий. Эти линии соответствуют моментам, в которые Сатурн становится ретроградным:
Получается, что внутри нашего файла данных таких линий 116. Мы можем перебрать их все по одной и посмотреть, что происходило с индексом Доу Джонса в каждый из этих моментов.
Шаг #10: Это можно сделать гораздо проще - запустив утилиту Efficiency Test (Тест на эффективность):
На экране появится такая диаграмма:
На этой диаграмме показано усредненное изменение значений индекса Доу Джонса в районе тех моментов времени, когда Сатурн становится ретроградным. Тонкая пунктирная линия посередине - это усреднённая точка ретроградности: -10, слева - это как ведут себя котировки до точки ретроградности. Плюсовое значение от ноля до 10 - это как ведут себя котировки после исследуемой точки ретроградности Сатурна.
То есть, здесь можно посмотреть усредненное изменение значений котировок индекса Доу-Джонса за 10 дней до и через 10 дней после того, как Сатурн становится ретроградным.
Какие выводы можно сделать? Определенно наблюдается рост значений индекса; однако, началось это восходящее движение до того, как Сатурн сменил свое направление, по меньшей мере, за 10 дней до этого.
Шаг #11: Продолжим изучать воздействие этого явления на индекс. Возьмем более широкий диапазон времени вокруг точного момента становления Сатурна ретроградным. Увеличим его до 20 дней в опции Window (bars) - в дневных котировках это будут дни, в остальных бары, например, часовые бары.
И нажмите клавишу "Пересчитать (Recalculate)":
Шаг #12: Вот новые результаты теста на эффективность (Efficiency Test), левая граница уже начинается с -20 дня:
Что мы видим по итогу теста? Здесь явно видны две тенденции:
За некоторое время до того, как Сатурн становится ретроградным, индекс Доу Джонса (DJI) чаще всего растет, хотя и возможны некоторые незначительные флуктуации. Но на следующий день после наступления этого события индекс теряет энергию роста. Можно сказать, что рынку нужно некоторое время, чтобы "перевести дыхание".
Шаг #13: Мы можем не просто зарегистрировать наличие восходящего тренда перед тем, как Сатурн становится ретроградным, мы можем также оценить и силу этого тренда.
Для этого сравним значения индекса DJI за 2 дня до становления Сатурна ретроградным и за 20 дней до этого события. Если Вы помните, это событие (ретроградность Сатурна) имело место 116 раз на протяжении имеющихся данных. Сколько раз наблюдался рост значения DJI? И сколько раз это значение падало?
С помощью Timing Solution ответить на эти вопросы очень просто: протащите мышку от одной точки диаграммы Efficiency Test до другой. И программа сама переберет все случаи ретроградности Сатурна, сравнивая значения индекса за 2 и 20 дней до этого события.
Вот результат (картинка кликабельна):
Статистика для этого усредненного периода показана здесь (в красной рамке):
Как видно, значение индекса росло 78 раз, тогда как падение наблюдалось 51 раз, или рост в 60,5%. Эти результаты отличаются от наблюдаемых в контрольной группе (данные по контрольной группы показаны в скобках). Так что вполне возможно сделать вывод (очень осторожный) о наличии восходящего тренда по меньшей мере за 20 дней до того, как Сатурн станет ретроградным.
Однако я бы не торопился с заявлениями такого типа. Здесь есть одна тонкость, связанная с вопросом создания контрольных групп. Контрольные группы - это довольно-таки важная тема в статистике. Контрольные группы нужны для того, чтобы исключить естественные тенденции. (Вот пример естественного тренда: двое женятся по любви. В этом нет ничего странного, если им обоим до 30 лет. А если им за 80? Контрольная группа для этого возраста покажет, что такая причина для брака в этом возрасте нетипична.) Существуют различные способы формирования контрольных групп. Я использую в этой программе простейший способ: рассматриваются даты, выбранные случайным образом, и затем смотрится, что происходило с рынком (исследуемым индексом) в эти моменты (выступающие в роли так называемой "нулевой гипотезы").
Как я уже упоминал, цифры для контрольной группы даются в скобках после основной цифры, и данные контрольной группы также даются отдельно, подытоживаются в строке Control:
Шаг #14: Точно также давайте проверим вторую тенденцию, нисходящее движение, также мышкой протянем от одного пункта к другому. Вот результаты:
DJI падал 75 раз против 58 в контрольной группе. Контрольная группа - это падение обусловленное иными причинами, чем смена направления движения Сатурном.
Эти 14 шагов представляют собой описание метода анализа любого астрономического или астрологического феномена. Выучите всю последовательность. Это нужно сделать всего лишь раз, а дальше просто следовать этому порядку. (Если вкратце, то все, что Вам нужно делать, - это загрузить данные, выбрать соответствующую закладку в "Редакторе Моделей", записать собственно событие, сделать необходимые расчеты и посмотреть "Тест на эффективность (Efficiency Test)".
Давайте сделаем вместе еще один пример - проверим воздействие новолуния на поведение индекса Доу Джонса. Я опущу здесь некоторые, наиболее очевидные, шаги. Это явление, новолуние, должно быть записано в "Редакторе Моделей" (который является основным окном для работы с Универсальным Языком Событий ULE, как Вы помните) таким образом; и после расчетов данного астрологического феномена (кнопка Calculate) снова жмите на кнопку Efficiency Test:
Вот результаты теста на эффективность астрологического явления (Efficiency Test) для новолуния:
Тест показывает, что восходящий тренд начинается примерно за 5 дней до новолуния. Но эта тенденция может быть обусловлена и другими причинами, не только новолунием самим по себе: рост индекса в связи с новолунием наблюдался 946 раз, тогда как контрольная группа (здесь мы проводим исследование, отсекая эффект новолуния) показывает рост в 944 случаях. Я бы сказал, что вклад новолуния в это дело незначителен. Если Вы решитесь на сделку только по наличию этого фактора, Вы сильно рискуете. (Тех, кто знаком с астрологией, этот факт вряд ли удивит: Луна не считается активным игроком сама по себе; скорее, она играет роль триггера, спускового крючка, последнего штриха в картине, созданной другими играющими факторами.)
Кстати, я сделал также и анализ полнолуния - вообще никакой корреляции с индексом Доу Джонса не найдено.
В заключение покажу еще один пример: вхождение Солнца в кардинальные знаки. Вот так заполняется соответствующая закладка:
А это - тест на эффективность данного события:
Согласно тесту, DJI начинает восходящее движение через 2 дня после вхождения Солнца в кардинальные знаки Зодиака - Овен, Рак, Весы или Козерог; вероятность того, что этот тренд продолжится в следующие 6 дней, составляет 63,9%.
Примечание: иногда наблюдается несоответствие между тем, что показывает стрелка в тесте на эффективность, и тем, что говорит нам статистический анализ. Посмотрите на эту диаграмму (сделано для некоего события, которое в данном уроке не обсуждалось; скрин из старой версии программы, только для примера):
Допустим, нас заинтересовала синяя стрелочка нисходящего тренда. Статистический анализ говорит об обратном - о росте в 63 случаях против падения в 47 случаях. Это означает, что интересующий нас нисходящий тренд имеет место на фоне общего восходящего движения; это падение значения может быть довольно-таки сильным само по себе, но оно может быть и единственным сильным среди остальных незначительных 46 падений, и силы его не хватает для изменения тренда.
Сайт программы - www.timingsolution.ru
Акции "Квадры" выросли на 86%. Смотрим карту первой сделки