Как поймать отскок мертвой кошки, просто отскок, а может быть даже дно навсегда?

[filibuster_77]

- ЕСЛИ ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ КОШЕК, ЗНАЧИТ, 
ВЫ ПРОСТО НЕ УМЕЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ...

Как всегда во время снижения на рынке доминируют два  противоположных мнения: смелые начинают формировать долгосрочные портфели ибо все фундаментально дешево, а осторожные и бывалые призывают не ловить падающие ножи ибо иррациональность рынков может длиться гораздо дольше чем Ваша платежеспособность.  В любом случае - это редкая возможность быстрого заработка, т.к. именно в такие моменты случаются мощные направленные  движения. Итак, мой  метод анализа рынка в таких ситуациях.

PS* Сегодня утром индекс S&P спускался ниже 1290 пп. А потом отскочил к 1300. Один из коллег поделился мнением, что значимые низы устанавливаются только в дневную сессию.  Проверим насколько работает данное утверждение. Как раз может сложиться хорошая возможность для покупки.



В отличие от невозможности качественной фундаментальной оценки рынка при панических распродажах, техническая перепроданность  определяется очень просто с помощью многих индикаторов. Я буду использовать RSI. На этом этапе нам нужно понять за сколько процентов и на каком временном промежутке мы будем бороться. Итак:
Текущий уровень RSI - 24
Уровень 24 и ниже встречался за последние 16 лет всего 7 раз:

• 5 раз с 1996 до 2003

• И два раза с 2003 по 2012 (плюс нынешний случай)

Рассмотрим каждый случай по следующим параметрам:
1. Сколько дней (торговых) длился безоткатный рост, учитывая день минимума.
2. Безоткатный рост в процентах.
3. Были ли попытки протестировать минимум. Через сколько дней (календарных).
4. Сколько дней (календарных) длился импульсный рост  и сколько составил процентов.Под импульсным ростом я подразумеваю установление рынком новых локальных максимумов, не обновляя  локальных минимумов. Именно этот рост и отражен стрелкой на всех графиках.
5. Где был индекс  через 3 месяца.

Для дальнейших трейдов, про которые я напишу позже, мы будем обращать вниманию на дивиргениции при тестировании минимумов, которые позволят определять последующие локальные минимумы. Все комментарии на графиках.
1996 год



1998



2000



2001



2002



2008



2011


Систематизируя полученную информацию получаем следующую картину, на основе которой уже можно построить простейшую систему:



О методах по оптимизации входа в позицию я напишу в следующих топиках.