Метод Резвякова

[dr_mart]

Сохраню для истории тут...

Оригинал: Русский трейдер

14.04.2010

Прослушал семинар Резвякова, очень понравилось. Хотя ранее перерыл весь тырнет искал всё что можно найти об его торговом методе, но всё это оказалось ерундой по сравнению с тем что дал мне семинар.Т.к. я тупой, ленивый, недисциплинированный и с программированием не дружу считаю его

Comments

[vvisok]

опять же плюс!

[dr_mart]

)) наздоровье, Дим!

[kaliaba]

Хорош метод. Дисциплирован. Адекватен.

[ext_480085]

Уважаемый Martyn! Хочу задать Вам вопрос, как трейдеру - профессионалу рынка, знающему механизмы торговли фьючерсами. Я сам в рынке не так давно, торгую в долгую и на срочном. Особых успехов нет, но интересно. Работаю в нефтегазовом сервисе, маркетолог. А вопрос мой именно о механизме рынка фьючерсов на индекс РТС (и им подобных инструменто). Общий принцип ясен: биржа обещает в момент экспирации закрывать все позиции (в шорт и в лонг) - и у участников рынка возникает мотив приобретать фьючерсные контракты в расчете, что к моменту экспирации они подорожают или подешевеют. Так возникает этот рынок. Далее контракты (на продажу и на покупку) начинают торговаться на бирже через торговую систему - одни покупают, другие продают. Поскольку есть стакан и заявки встречаются на некотором уровне, цена определяется рынком этой торговли - покупатели покупают у тех, кто продает, а те продают тем, кто покупает. И вот вопрос: как построен конкретный механизм привязки цены контракта к текущему индексу РТС? Варианты такие, как я это понимаю: 1. Привязка