Эквити системы как случайное блуждание со сносом.

[deep_econom]

МО>0 для торговой системы означает, что эквити  является случайным блужданием (СБ) со сносом вверх, а коэффициент сноса и есть МО (математическое ожидание).  Некоторые категорически опровергают это, но это так. Это несколько контринтуитивно в связи с тем, что не видели графиков СБ со сносом (с дрейфом).
Привожу несколько картинок обычного СБ.

Comments

[deep_econom]

экзеловский файл
https://drive.google.com/file/d/1_l2jx_j-HRnJXUcsfOcLxpes4VcTg1Cb/view?usp=sharing