"Ivor, да сложно не определить начало и конец коррекции, а определить какой локально рынок - трендовый или контрендовый. На трендовом первое движение на «волатильность» против предыдущего означает начало или конец коррекции к более долгосрочному тренду. А вот на контртрендовом с точностью до наоборот."
"ПBМ, тут есть одна проблема: тейки должны быть только в «контртренде». А пирамидинг на таком рынке бессмысленен. А о задаче различения «тренд» - «контртренд» в топике ничего нет. "
"Робот Бэндер, ну а все равно, если зашли по минимальной цене из усреднения, доходность была бы выше. Если Вы считаете, что откупите дешевле, то лучше выйти в аут и купить дешевле «на все», а если считаете, что дешевле не будет, то сейчас «на все». Я же написал, что это с точки зрения максимизации доходности."
"Gоt, я тоже считаю, что смену(!) фазы рынка можно определить только постфактум, но почему не предположить, что рынок завтра будет таким, как сегодня? Чем не статистический прогноз со своими и правильными предсказаниями и ошибками."
"ator, конечно зависит, но не доходность. Максимум средней доходности на любом шаге всегда дает позиция «на все» по знаку МО (в общем случае условного) следующего приращения. Но понятно, что абсолютная доходность зависит не только знака, но и от размера МО, а риск от «левого хвоста» того же условного распределения следующего приращения и если мы заботимся о соотношении «доходность-риск», а не просто доходность, то правильные действия могут быть совсем иными. Но в топике то я, отрицая пирамидинг и усреднение, говорил о максимизации доходности без оглядки на риск."
Comments 7
"Ivor, да сложно не определить начало и конец коррекции, а определить какой локально рынок - трендовый или контрендовый. На трендовом первое движение на «волатильность» против предыдущего означает начало или конец коррекции к более долгосрочному тренду. А вот на контртрендовом с точностью до наоборот."
Reply
"ПBМ, тут есть одна проблема: тейки должны быть только в «контртренде». А пирамидинг на таком рынке бессмысленен. А о задаче различения «тренд» - «контртренд» в топике ничего нет. "
Reply
"Робот Бэндер, ну а все равно, если зашли по минимальной цене из усреднения, доходность была бы выше. Если Вы считаете, что откупите дешевле, то лучше выйти в аут и купить дешевле «на все», а если считаете, что дешевле не будет, то сейчас «на все». Я же написал, что это с точки зрения максимизации доходности."
Reply
"Gоt, я тоже считаю, что смену(!) фазы рынка можно определить только постфактум, но почему не предположить, что рынок завтра будет таким, как сегодня? Чем не статистический прогноз со своими и правильными предсказаниями и ошибками."
Reply
"ator, конечно зависит, но не доходность. Максимум средней доходности на любом шаге всегда дает позиция «на все» по знаку МО (в общем случае условного) следующего приращения. Но понятно, что абсолютная доходность зависит не только знака, но и от размера МО, а риск от «левого хвоста» того же условного распределения следующего приращения и если мы заботимся о соотношении «доходность-риск», а не просто доходность, то правильные действия могут быть совсем иными. Но в топике то я, отрицая пирамидинг и усреднение, говорил о максимизации доходности без оглядки на риск."
Reply
Leave a comment