Кредитный рейтинг. 10 против.
Управление кредитным риском в западной теории основано на статистическом анализе кредитных портфелей. Основным признаком сегментации является кредитный рейтинг, который присваивается каждому заемщику по определенной модели, определенным предположениям. Такие рейтинги не работают как в Европе, так и в Украине. Однако, желание использовать внутренние рейтинги регулярно возникает. От предложений АУБ в прошлом до текущих требований к системам управления кредитными рисками.
Почему рейтингование (или «скоринг») субъектов хозяйствования не возможен к работоспособной реализации?
Общество | Экономика и Финансы | Недвижимость | Банки
1. Индивидуальность бизнеса юридических лиц и не возможность стандартизации активов и пассивов как оптимальных.
2. Низкий уровень отображения реальной действительности в финансовой отчетности юридических лиц в большинстве случаев.
3. Невозможность точного отображения во внутренней нормативной базе возможности работы с отчетностью отличной от финансовой или налоговой.
4. Необходимость корректировок отчетности отдельных лиц, ввиду наличия внутригрупповых или не товарных денежных потоков.
5. Значительный операционный риск точности рейтинга ввиду субъективности оценки по заемщику: рыночного положения, эффективности менеджмента и корпоративной организации, социальной репутации и положения, неформальных деловых контактов, прочего.
6. Низкая информативность финансовых показателей (систем показателей) без понимания процессов которые измеряются такими показателями.
7. Субъективность весовых значений отдельных показателей формирующих интегрированное значение рейтинга.
8. Высокие расходы на квалифицированный персонал: на сбор информации, обработку информации, верификацию расчета рейтинга, актуализацию рейтинга, контроль операционных рисков.
9. Низкая реальная эффективность при принятии конкретных решений.
10. Не гибкость и стабильно просроченная актуальность данных рейтинговых систем.
Выделяю несколько важных следствий:
1) Целесообразно проводить анализ кредитоспособности субъектов хозяйствования как индивидуальный, но по ключевым факторам. Анализ будет работоспособный, а не номинальный, а затраты времени кредитного сотрудника значительно меньше.
2) Любые рейтинговые агентства изначально дают очень условные и не точные данные. А по инсайдерской информации из одного из украинских рейтинговых агентств - рейтинг присваивается за денежное вознаграждение.
3) Анализ кредитных портфелей необходимо проводить по принципиально другому подходу.
Как же быть и как возможно анализировать массивы кредитных портфелей?
А. Идея.
При присвоению кредитной сделке ряда необходимых параметров - возможно сегментировать массивы информации по одному, нескольким признакам, различным вариантам различных признаков. Просела цена недвижимости в центральном регионе - в режиме онлайн возможно выделить группу кредитов, которые обеспечены недвижимостью, какое соотношение кредита и залога, уровень погашаемости кредита, и прочие любые моменты. Вплоть до проведения корреляционно-регрессионного анализа динамики пакета показателей.
Б. Реализация.
Реализация данной концепции возможна на любой АБС (автоматизированной банковской системе). Конечно, перевод учета кредитных сделок в АБС по новому принципу затратный по человеко-часам. Но в итоге будет мощный и быстрый инструмент управления кредитным портфелем. Вероятно, данная идея не нова, но ее реализация мне не встречалась. Не встречалась и модель признаков, по которым можно проводить сегментацию. Лишь иногда отрывочно встречаются сомнения в текущих подходах - мнения специалистов, анализ рейтингов «ведущей четверки», сомнения GARP в VaR моделях, прочее.
Я выделяю несколько десятков признаков, но целесообразность применения такой системы в условиях портфеля банка 3-й группы считаю относительной. Так как точнее, быстрее, качественнее управлять небольшими портфелями в ручном режиме.
Данный подход - это резерв прибыли для многих участников рынка. От продавцов АБС введением конкурентной новой функции, до банков сокративших целые департаменты аналитиков нормального распределения вероятностей дефолтов.
28.11.2012
Общество | Экономика и Финансы | Недвижимость | Банки
Почему рейтингование (или «скоринг») субъектов хозяйствования не возможен к работоспособной реализации?
Общество | Экономика и Финансы | Недвижимость | Банки
1. Индивидуальность бизнеса юридических лиц и не возможность стандартизации активов и пассивов как оптимальных.
2. Низкий уровень отображения реальной действительности в финансовой отчетности юридических лиц в большинстве случаев.
3. Невозможность точного отображения во внутренней нормативной базе возможности работы с отчетностью отличной от финансовой или налоговой.
4. Необходимость корректировок отчетности отдельных лиц, ввиду наличия внутригрупповых или не товарных денежных потоков.
5. Значительный операционный риск точности рейтинга ввиду субъективности оценки по заемщику: рыночного положения, эффективности менеджмента и корпоративной организации, социальной репутации и положения, неформальных деловых контактов, прочего.
6. Низкая информативность финансовых показателей (систем показателей) без понимания процессов которые измеряются такими показателями.
7. Субъективность весовых значений отдельных показателей формирующих интегрированное значение рейтинга.
8. Высокие расходы на квалифицированный персонал: на сбор информации, обработку информации, верификацию расчета рейтинга, актуализацию рейтинга, контроль операционных рисков.
9. Низкая реальная эффективность при принятии конкретных решений.
10. Не гибкость и стабильно просроченная актуальность данных рейтинговых систем.
Выделяю несколько важных следствий:
1) Целесообразно проводить анализ кредитоспособности субъектов хозяйствования как индивидуальный, но по ключевым факторам. Анализ будет работоспособный, а не номинальный, а затраты времени кредитного сотрудника значительно меньше.
2) Любые рейтинговые агентства изначально дают очень условные и не точные данные. А по инсайдерской информации из одного из украинских рейтинговых агентств - рейтинг присваивается за денежное вознаграждение.
3) Анализ кредитных портфелей необходимо проводить по принципиально другому подходу.
Как же быть и как возможно анализировать массивы кредитных портфелей?
А. Идея.
При присвоению кредитной сделке ряда необходимых параметров - возможно сегментировать массивы информации по одному, нескольким признакам, различным вариантам различных признаков. Просела цена недвижимости в центральном регионе - в режиме онлайн возможно выделить группу кредитов, которые обеспечены недвижимостью, какое соотношение кредита и залога, уровень погашаемости кредита, и прочие любые моменты. Вплоть до проведения корреляционно-регрессионного анализа динамики пакета показателей.
Б. Реализация.
Реализация данной концепции возможна на любой АБС (автоматизированной банковской системе). Конечно, перевод учета кредитных сделок в АБС по новому принципу затратный по человеко-часам. Но в итоге будет мощный и быстрый инструмент управления кредитным портфелем. Вероятно, данная идея не нова, но ее реализация мне не встречалась. Не встречалась и модель признаков, по которым можно проводить сегментацию. Лишь иногда отрывочно встречаются сомнения в текущих подходах - мнения специалистов, анализ рейтингов «ведущей четверки», сомнения GARP в VaR моделях, прочее.
Я выделяю несколько десятков признаков, но целесообразность применения такой системы в условиях портфеля банка 3-й группы считаю относительной. Так как точнее, быстрее, качественнее управлять небольшими портфелями в ручном режиме.
Данный подход - это резерв прибыли для многих участников рынка. От продавцов АБС введением конкурентной новой функции, до банков сокративших целые департаменты аналитиков нормального распределения вероятностей дефолтов.
28.11.2012
Общество | Экономика и Финансы | Недвижимость | Банки