Модель рубля. Волатильность

Sep 21, 2011 23:00

Есть такое малопонятное непосвящённому словечко - волатильность. Часто оно применяется, когда надо объяснить какие-нибудь изменения на финансовом рынке, а других аргументов не хватает.

Разберёмся с этим загадочным понятием.
В глоссарии форекс-учебника говорится, что волатильность - диапазон изменения цены. Ага, разница между максимальной и ( Read more... )

финансы, конспирология, статистика, модели

Leave a comment

Comments 3

о каком августе шла речь? anonymous January 17 2012, 19:08:06 UTC
У Вас написано: "P.S. В начале августа резко выросла волатильность золота и московской валютной биржи. Будем надеяться, что всё обойдётся."

О каком именно августе шла речь? Какого года? Пост датирован концом сентября 2011, и к этому моменту уже очевидно было, что "не обошлось".

Без выводов отмечу 3 обстоятельства:
1. Неприятности начались ровно 1 августа 2008 (понедельник) после объявления о том, что Обама заставил сенат проголосовать за увеличение планки госдолга. В теории, это должно было заставить рынки расти. Заговор? ;-)

Глядя на графики, неочевидно, что Вы уже 10-го августа смогли бы констатировать начало очередной фазы падения. Т.е. запаздывание этих индикаторов минимум 1-2 недели.

1. Август в россии традиционно тяжелый месяц. Лет 20 подряд какая-то фигня случается. Имхо можно даже стратегию на шорт потестировать. =(

2. Кризис 2011 начался на самом деле в середине апреля 2011. Если Ваш аналииз верен, эти графики должны также показать этот факт и уточнить дату. Проверите?

Reply


(The comment has been removed)

Re: Август anonymous January 18 2012, 07:44:45 UTC
Just FYI: Вы не сделали видимым мой комментарий, на который любезно ответили. Т.е. для посетителя ветка выгляжит как Ваше основное сообщение и к нему ОДИН комментарий (Ваш собственный).

У неискушенного посетителя может возникнуть превратное впечатление. ;-)

Что же касается апреля, то имхо "мальчик был". Именно в апреле был достигнут хай 2011-го. Более того исторически (в бычьи годы) апрель является месяцем роста. В 11-м это было нарушено, что (опять же имхо) было первым признаком приближающегося медвежьего года. Жаль, что волатильность этого не показала...

ПС Кажется, в ЖЖ видимость комментариев называется "screening"? Внизу страницы на желтом фоне у меня написано: "(will be screened)"

Reply

Re: Август andirect January 18 2012, 08:43:16 UTC
Спасибо за подсказку. Я не очень искушен в технологических возможностях ЖЖ. У меня стоит опция скрывать сообщения от анонимных корреспондентов. Буду иметь в виду в аналогичных случаях.

По делу. Мне трудно судить об особенностях рынков в России, поскольку я отслеживаю ограниченный набор индикаторов - цены на нефть, драгметаллы, ММВБ, курсы основных валют. Эти индикаторы не показывают аномалий в апреле. Про август я написал, но последующие события не дали повода для развития этой темы.

Reply


Leave a comment

Up
[]