В России многие ждут новогоднего биржевого ралли. Мне кажется, предпосылок к нему особых нет. Поэтому решил опубликовать одну из своих систем, посвященную этой тематике. Естественно, в публичный доступ выкладывается широко известная вещь. Тем не менее, это вполне неплохая рабочая система. Годится как для торговли, так и для понимания, что такое ( Read more... )

   Решил сегодня науку вперед двинуть. Угол поворота плоскости поляризации при облучении электромагнитным излучением пленки кобальта, напыленной на интерференционное зеркало оптического диапазона, в рамках пакета Maple рассчитывается небыстро. Поэтому организовалась куча свободного времени. На смартлабе наткнулся вот на такую статью, посвященную ( Read more... )

Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить. Решение пришло вчера--во время дискуссии с JC-trader возникла ( Read more... )

Общение с покупателями моих систем уже давно натолкнуло меня на мысль, что надо бы описать в общих чертах свои методы для создания систем. Всвязи с традиционным летним переходом в состояние ничегонеделания решил это осуществить. В этой заметке я попытаюсь описать свои подходы. Этот пост будет неточным и нестрогим. По идее, такой пост надо ( Read more... )

В личном общении мне задали вопрос, который я давно уже хотел затронуть. Стало быть, пришло время публикации. Речь пойдет о такой характеристике системы, как время удержания ( Read more... )

Давно уже хотел написать что-нибудь на тему системостроительства. В этой заметке я предлагаю план для тех, кто хочет профессионально зарабатывать торговлей на бирже. Естественно, это мой личный взгляд на вещи, и на истину в последней инстанции он не претендует ( Read more... )

Угораздило меня заболеть во время празднования Нового Года. Так что сижу дома--тоска. Внезапно времени стало навалом, поэтому решил написать что-нибудь трейдерское в блог. Долго думал, что именно, решил про хеджирование опционов. Эта тема более или менее обеспечивает примирение двух взаимоисключающих концепций--наличие пользы от статьи для читателя ( Read more... )

 Одним из важнейших вопросов трейдинга является вопрос сравнения торговых систем. Что лучше: купил и держи или скальпинг, торговать акциями или положить деньги на депозит, торговать интрадэй или дневки-все эти вопросы не так просты. Для сравнения систем существует много способов. Приведу некоторые самые распространенные.
     1) По доходности. Чем ( Read more... )

Оптимизация-это настройка торговой системы на рынок. Если взглянуть широко, то по сути весь процесс построения системы-это оптимизация. Однако в настоящей заметке я бы хотел продемонстрировать свои текущие подходы к оптимизации в классическом понимании этого слова.  
    Если следовать классическому подходу, то процесс построения системы можно ( Read more... )

    Кривая эквити-это зависимость ликвидационной стоимости портфеля от времени. На мой взгляд, кривая эквити является исчерпывающей характеристикой торговли. В настоящей заметке я хотел бы раскрыть свой взгляд на то, какой должна быть кривая эквити.    Основное требование к эквити-она должна быть гладкой. Гладкость означает статистическую ( Read more... )