Параллельный ATR, часть 1

[amkrv]

  В попытке разобраться и перевести пару хороших стратегий во внутредневной торговый режим было решено исследовать, как ведут себя свечки, размер свечек внутридня. Многим хорошо известно, что если взять классический ATR и пристроить его на часовой график EURUSD, то можно получить замечательную волну:

Comments

[coalmen]

графики я так понял час и 5мин ?

Период графиков

[amkrv]

Пока на картинках 1H EURUSD. Более мелкие периоды будут, но дальше.

Индикатор

[ichechet]

Александр, так уже давно тебе про это рассказывал. Даже сделал на основе этого наблюдения D-индикаторы. Например, про ATR: http://chechet.org/91/

Еще, на всякий случай, вот мои наблюдения:

Само по себе среднее значение волатильности ни о чем не говорит. Ты получишь, что в Азию она маленькая, а в Европе и Штатах она большая. Но это не даст ответа на вопрос постановки стопа/профита. Ну поставишь ты в Азию узкий стоп, Европа у тебя его вынесет.

Другое дело, когда ты увидишь, что волатильность начинает уменьшаться. Она же бесконечно уменьшаться не может. Поэтому, после уменьшения, мы ждем расширения. Значит, мы считаем, что при уменьшении волатильности очень хорошо заходить в позицию.

Т.е. ATRD, как и все D-индикаторы, это - фильтр. Он отвечает на вопрос КОГДА. Вопросы Куда? и На сколько? - это к входам и сопровождению.

Re: Индикатор

[amkrv]

Вот и я не знаю, стоит ли использовать этот индикатор. Но моя цель использовать его не в качестве "фильтра", к коим у меня большие претензии, а в качестве элемента расчета риска.

И стоит вопрос, использовать привычный элемент % от дневного ATR или какой-то другой.

А ты знаешь мою основательность в исследованиях, теперь я буду его препарировать и может быть обнаружу чего нибудь интересное, чем непременно поделюсь.