Трейлинг стопы. Price Channel. Часть 2.

Jun 09, 2011 13:07

 В продолжение предыдущего поста.

Образец для экспериментов LKOH дневной график за период с 1997 по 2011 год.
Принцип входа - случайное определение дня входа, случайное определение направление сделки
Принцип выхода - прикосновение к границе индикатора Price Channel, противоположной направлению сделки
Диапазоны индикатора - от 1 до 100.

Тест первый - количество "выживших" трейдеров из 100. Выживаемость определяется по простому принципу - суммируются все сделки за период с 1997 по 2011 год и если по итогу трейдер в плюсе, то он считается выжившим. Размер прибыли не имеет значение.



Отличный показатель. Для данного теста практически нет параметров индикатора, которые опускали бы количество успешных трейдеров ниже 50 (подразумеваем 50%). Можно даже попробовать выбрать более успешный параметр и построить на его основе стратегию. Плюсом будет то, что данный параметр не будет зависеть от чудес оптимизации и исключит из оптимизации еще один элемент, сделав его статичным, привязанным к "характеру" инструмента.

Тест 2 - % прибыльных сделок. За период с 1997 по 2011 год виртуальные трейдеры совершают сделки одна за другой, т.е. закончив одну, случайным образом открывают другую. Если посмотреть средний показатель прибыльных сделок за весь период то получим:



Показатель находится выше уровня 24%. Это несказанно радует. Но мыслящих наведет на мысли, как так? Всего 24% прибыльных сделок, а результат успешных трейдеров выше 75%. Наверно сделки получаются большого размера, вот они и перекрывают убыточные.

Тест 3 - средний размер прибыльной сделки. Определяется в АТР на момент случайного открытия позиции.



Вот собственно и подтверждение результата. Но, есть одно большое НО. В данном случае мы видим результат за период 14 лет. Скажем так, с торца. Но на разных этапах жизни инструмента работа индикатора может отличаться. Где то лучше, где то хуже, где то совсем никак.

Тест 4. Делаем первый тест, но не на всех данных, а на  на 520 свечках (около 2х лет). И этот тестовый период будем смещать с 1997 года до 2011 с шагом в 60 свечек (2,5 месяца)



А тут уже можно поискать более устойчивые параметры, увидеть разницу работы индикатора во времени, а также сделать выводы о том, как следует использовать Price Channel на этом финансовом инструменте.

Создано в рамках TRP Model © А.Макаров

Технический анализ, Трейлинг стопы

Previous post Next post
Up