Про теоретическую цену на опционы. Часть 4

[airiss49]

Продолжение материалов по тэгу  "Теоретическая цена на опционы" ( http://airiss49.livejournal.com/tag/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
Нашла я Методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента дельта» (http://www.rts.ru/s192

Comments

[airiss49]

ну как не читать первоисточник? А что тогда читать-изложение аналитиков или трейдеров? Ну если основной документ (кстати при любой официальной разборке, никакие другие документы, кроме утвержденных в официальном порядке не будут приниматься во внимание) так непонятно написан для пользователя, то где гарантия что изложение какого-то лица правильное

[airiss49]

тон поста конечно провокационный, но он был спровоцирован вот этим комментом http://airiss49.livejournal.com/46102.html?thread=171286#t171286
К сожалению, пока аргументов "за" или "против" того, чтобы так сложно рассуждать про опционы (как в частности делаете это Вы) я пока не получила. Я так понимаю, как раз все эти греки, дельты и IY и т.д. составляющих цены опционов проистекают из теоретической цены, основанной на модели Б-Ш, а в ней есть эти параметры, вот я и задалась этим вопросом.

[airiss49]

wow! Значит не с той стороны пошла изучать теорию цен по опционам. Буду теперь искать что-такое греки.

[anonymous]

Эту фигню с РТСа я читал пару лет назад. Там написано прямо противоположное тому, что наблюдается в действительности. А именно, довольно часто теоретическая цена бывает выше офера или ниже бида. Раньше это было просто сплошь и рядом. Сейчас ситуация в этом смысле улучшилась, совсем уж диких колебаний теоретических цен опционов нет. Ну, и на том спасибо.