Как изменился профиль рынка с докризисных годов
Как правило осень характеризуется большими движениями на фондовой биржи.
Судя по тому, что трейдеры, которые завоевали себе какое-никакое имя в трейдерском сообществе все чаще предлагают околотрейдерские услуги, как-то: проведение семинаров, разработку программ МТС, написание мемуаров)):, склоки в конце концов, подозреваю, что бесконечное топтание на одном уровне надоело не только мне.
Топтание на месте для опционщиков, это вообще смерть. В этом месяце у меня была открыта одна коробочка (пара стредлов в шорт и в лонг), так убытки от лонговых позиций поедали прибыль от шортовых так быстро, что я задумалась о целесообразности торговли опционами вообще. Для этого я решила найти хоть какой-нибудь индикатор, который хотя бы косвенно подсказал грозит ли нам выход из этого коридора.
Я сравнила показатели сентябрьских фьючерсов на индекс РТС за 4 года (2007-2010 г.) по объемам торгов, открытому интересу средней и расчетной цене:
2007 -2008 г.г. 2009 - 2010 г.г
Что особенно сильно бросилось в глаза:
в 2007 году объемы торгов в контрактах существенно отстают от объема открытых позиций-значит деньги которые входили в рынок оставались там на следующий день. В 2008 году эти показатели почти выровнились-ну а кто теперь сомневается, что некоторые были более информированными, чем многие из новоиспеченных инвесторов. В 2009 г. объемы торгов больше чем размеры открытого интереса, но еще случаются, дни когда объемы торгов не растут, а открытый интерес увеличивается, что я расцениваю как предверие какого-то тренда на период больше чем один день.
В 2010 г объемы торгов больше чем открытый интерес в два и более раз.
Из этого я делаю вывод:
1. все участники рынка работают исключительно в пределах торгового дня, те кто завел деньги на рынок на ночь позиции не оставляют;
2. вот почему часто в последнее время наш рынок внутри дня очень волатильный и тот, кто не ждет явного тренда, чтобы войти в него, вполне может заработать на внутридневных колебаниях. В этом случае, для работы с опционами нет большого смысла.
Чисто интуитивно чувствую, что относительная цена опционов сейчас очень сильно подешевела. Попробую сегодня сделать расчет.
Знаю, ничего нового я не открыла. Мне прямым текстом об этом говорят на форумах, по радио, регулятор рынка. Но приятно ведь этим разговорам найти объективное цифровое подтверждение.
CISA,MOTTURA продажа и установка - motura.
Судя по тому, что трейдеры, которые завоевали себе какое-никакое имя в трейдерском сообществе все чаще предлагают околотрейдерские услуги, как-то: проведение семинаров, разработку программ МТС, написание мемуаров)):, склоки в конце концов, подозреваю, что бесконечное топтание на одном уровне надоело не только мне.
Топтание на месте для опционщиков, это вообще смерть. В этом месяце у меня была открыта одна коробочка (пара стредлов в шорт и в лонг), так убытки от лонговых позиций поедали прибыль от шортовых так быстро, что я задумалась о целесообразности торговли опционами вообще. Для этого я решила найти хоть какой-нибудь индикатор, который хотя бы косвенно подсказал грозит ли нам выход из этого коридора.
Я сравнила показатели сентябрьских фьючерсов на индекс РТС за 4 года (2007-2010 г.) по объемам торгов, открытому интересу средней и расчетной цене:
2007 -2008 г.г. 2009 - 2010 г.г
Что особенно сильно бросилось в глаза:
в 2007 году объемы торгов в контрактах существенно отстают от объема открытых позиций-значит деньги которые входили в рынок оставались там на следующий день. В 2008 году эти показатели почти выровнились-ну а кто теперь сомневается, что некоторые были более информированными, чем многие из новоиспеченных инвесторов. В 2009 г. объемы торгов больше чем размеры открытого интереса, но еще случаются, дни когда объемы торгов не растут, а открытый интерес увеличивается, что я расцениваю как предверие какого-то тренда на период больше чем один день.
В 2010 г объемы торгов больше чем открытый интерес в два и более раз.
Из этого я делаю вывод:
1. все участники рынка работают исключительно в пределах торгового дня, те кто завел деньги на рынок на ночь позиции не оставляют;
2. вот почему часто в последнее время наш рынок внутри дня очень волатильный и тот, кто не ждет явного тренда, чтобы войти в него, вполне может заработать на внутридневных колебаниях. В этом случае, для работы с опционами нет большого смысла.
Чисто интуитивно чувствую, что относительная цена опционов сейчас очень сильно подешевела. Попробую сегодня сделать расчет.
Знаю, ничего нового я не открыла. Мне прямым текстом об этом говорят на форумах, по радио, регулятор рынка. Но приятно ведь этим разговорам найти объективное цифровое подтверждение.
CISA,MOTTURA продажа и установка - motura.