Удешевление стоимости опционов по неделям

[airiss49]

Статистические расчеты показывают, что премии на месячные опционы удешевляются со следующей скоростью: первые две недели после экспирации предыдущего месячного опциона 40% и две последние недели до экспирации-60% (кому интересно посмотреть данные по каждой неделе, таблица для френдов    здесь ).
А вот интересно в какой пропорции эти изменения

Comments

для этого есть

[dijap]

вторые и третьи производные - DVegaDtime, DGammaDtime, DVegaDspot, DgammaDspot

В последние дни резко растут гамма и тета и падает вега, поэтому распад "виден".

Re: для этого есть

[airiss49]

Наверное я некорректно задала вопрос. Кстати про формулу БШ я уже писала-интересовалась кто её разбирал и использует в работе из практиков трейдеров. Ответа не последовало.
Так вот я выделяю три фактора которые влияют на цену опционов:
это цена БА;
время до экспирации;
волатильность.
Не буду утверждать, но по-моему это как раз те показатели которые и есть в модели БШ.
Путем приведения в сопоставимый вид опционной премии на центральном страйке я вычленила два фактора: волатильность и время. Влияние цены БА на этом страйке равно 1.
Теперь я задалась вопросом как бы мне из двух факторов: время и волатильность вычленить только влияние времени. Конечно. потратив время я смогу сделать расчеты, но потом подумала-а ведь у меня много друзей опционщиков, может они озадачивались вопросом в этих 40 и 60 процентах какую долю занимает фактор времени, а какую волатильность?
Если таковых нет -придется считать.

Re: для этого есть

[dijap]

Я думаю, что вам рановато ставить Блэка и Схоулса на одну ступень с собой)) Или вы чего-то другого хотите добиться, пытаясь построить альтернативную модель? Собственно БШ тут не при чем, есть несколько моделей, как считать волатильность для разных случаев и как моделировать улыбку. Если вы хотите работать с опционами, их необходимо изучить, мне кажется))

Re: для этого есть

[airiss49]

три года уже работаю с ними. Читать принципиально не готова. Вы не первый кто пытается указать и высшую математику изучать и формулы изучать. Но я же знаю свои слабости-начну читать и, в лучшем случае, начну также ловко жонглировать терминами "бэта", "тэта", "дельта", но вряд ли зарабатывать. Так что я уж как-нибудь "по крестьянски"-) А волатильность я не собираюсь моделировать. Мне достаточно видеть темпы удешевления (пока не важно, что там сидят два фактора)