Покупка волатильности:
- покупка длинного стрэдла
- обратный спрэд
- календарный спрэд
- покупка колла и продажа БА исходя из дельты опциона.
( Read more... )

Если годовая IV = 15%, то конвертация будет следующей:

=================================================

IVdaily = 0.15 / корень из (252) = 0.945%

Таким образом дневная волатильность для индекса SPX составит 0.945%

Если SPX торгуется на уровне 1375, то одно стандартное отклонение составит:

1375 * 0,00945 = +- 12.994

Недельная волатильность: 0.15 / корень ( Read more... )