Построение гамма и дельта-нейтральной позиции: сначала нейтрализуется гамма (прямым или обратным пропорциональным спрэдом) и потом нейтрализуется дельта с помощью прямого актива или с помощью синтетического инструмента. также желательно позицию регулировать по веге / по уровню волатильности и открывать соответствующие спрэды (на покупку или продажу
(
Read more... )