Comments | waveler: ночь сурка

waveler

ночь сурка

Feb 03, 2010 01:39

день сурка был вчера. Я не в курсе, чего они там напредсказывали, будет ли весна теплой, а осень золотой, но днем я занимался достойной праздника темой - избитым и надоевшим распределением рыночных приращений. Эта тема из вопроса науки давно перешла в вопрос вероисповедания. Она не несет практической пользы, но помогает чуток лучше понять, как ( Read more... )

арифметика

Comments 7

anonymous February 3 2010, 03:36:50 UTC

А кто-то спорит, что нормальное распределение далеко не идеал? Проблема тяжелых хвостов чего стоит.. И распределение Лапласа тоже используется при оценках VaR (навскидку, http://www.duskyrobin.com/tpu/2006-05-00003.pdf), и многие другие. Другое дело, что простота и удобство использования нормального распределения перекрывают все его недостатки.

waveler February 3 2010, 07:08:19 UTC

оу, спасибо за пдфку, почитаю

спорят, спорят :) хуже всего, многие даже не спрашивают себя, чего будет стоить использование неверных методов оценки

(The comment has been removed)

waveler February 3 2010, 07:30:31 UTC

http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
у него monthly data

waveler February 3 2010, 10:49:48 UTC

( ... )

цена закрытия chernoburochka February 14 2010, 15:43:31 UTC

"Дневные изменения принято выражать отношением цен закрытия соседних дней, а еще лучше их логарифмами."
1. Саша, а почему так принято? Почему берут именно цену ЗАКРЫТИЯ? Чем она так важна? Почему это не цена открытия, не цена, по которой прошел max объем (или количество) сделок, не средневзвешенная цена и т.д.?
2. А при других таймфреймах (бОльших и мЕньшх) также самой знАчимой является цена закрытия?
3. Если построить тот же график распределения рыночных приращений для другой цены, другого таймфрейма - будут ли различия?

Re: цена закрытия waveler February 14 2010, 15:51:13 UTC

1. ну типа консенсус. Началась сессия, потом ребята торговали-торгвали, и к концу дня пришли к всеобщему соглашению о "справедливой" цене. Плюс цену закрытия много где берут в финансовых расчетах (например, фьючерсы рассчитываются по закрытию дневной сессии)
2. для дневок цена закрытия имеет свою логику, а также для неделек. Потому что день, неделя - это законченные интервалы времени. Для остальных тф цена закрытия вряд ли она имеет какой-то особый смысл.
3. в значениях будут, в эквивалентности зависимости - нет

Re: цена закрытия chernoburochka February 14 2010, 15:54:29 UTC

спасибо