ночь сурка
день сурка был вчера. Я не в курсе, чего они там напредсказывали, будет ли весна теплой, а осень золотой, но днем я занимался достойной праздника темой - избитым и надоевшим распределением рыночных приращений. Эта тема из вопроса науки давно перешла в вопрос вероисповедания. Она не несет практической пользы, но помогает чуток лучше понять, как
( Read more... )
это распределение логарифмов дневных приращений индекса РТС (1995-2010, ~3600 дней)
тут все наоборот
а) мода чуть сдвинута вправо (около 0,005), на графике этого не видно, но оно так получается. Распределение остается очень близким к экспоненциальному вплоть до 0,1 в каждую сторону
б) небольшие отклонения в плюс гораздо более вероятны небольших отклонений в минус. При этом дней сильного обвала встречалось больше, чем дней сильного роста. То есть логично предположить, что рост индекса РТС определяется частыми небольшими смещениями, а не редкими выбросами, как у S&P 500
Reply
Leave a comment