Предохранитель торговых систем
Часто задаюсь вопросом: как формально определить что та или иная торговая система сломалась. Хочу поделиться некоторыми мыслями по этому поводу, и обсудить другие подходы к этой проблеме.
Первое что приходит мне в голову - это управление лимитом стратегии на основе анализа ее же equity. Основная идея такого подхода заключается в том, что в момент просадки по системе у нас срабатывал бы предохранитель, который консервирует стратегию или снижает ее лимит.
По такому случаю я написал пару простеньких скриптов в Амиброкере. Эта штука помогает быстро прикинуть качество того или иного алгоритма, я добавил 3 простых Equity стратегии: Parabolic SAR, EMA, и на основе Median.
Как оно работает:
1. В после теста Амиброкер создает тикер с названием ~~Equity
2. Накидываете оба скрипта на график и наглядно видите улучшились или ухудшились результаты при применении Equity стратегии.
Вот как это будет выглядеть