Прогнозируем с Timing Solution. Сравнительный обзор математических модулей
Вероятно, вам уже приходилось ходить или слушать онлайн-семинары по торговому и техническому анализу. Может быть даже, перед вами выступал производитель программного обеспечения, который продает программные пакеты для трейдеров и инвесторов. Вероятно, вы ожидали услышать многого, но в итоге смутились. Ведущий, вероятно, произнес что-то вроде этого: вести торговлю на рынках - это просто, покупайте, когда цена низка и продавайте, когда цена высока. Но, возможно, кто-то спросил выступающего - как понять момент времени, когда цены на высоте? Или когда они на дне? И здесь докладчику, вероятно, было несколько неудобно отвечать на этот вопрос. И более чем вероятно, что он переключился на обсуждение красоты скользящих средних и других умных индикаторов технического анализа; на уровни Фибоначчи, линии тренда и т.д.
Это правда, что некоторые из этих методик дают вам полезные подсказки относительно будущих движений цены, но все же существует путаница: как же нам все-таки понять, что будет в будущем? Тысячи указаний, которые дают нам индикаторы технического анализа, не могут заменить ответа на "простой" вопрос из реальности: когда нам ждать следующего момента смены направления тренда на рынках?
Программное обеспечение Timing Solution произведено для ответа на такие вопросы. Наша программа не изобретает новых индикаторов технического анализа - все это сделано уже многими другими разработчиками программного обеспечения (хотя многие из этих индикаторов мы воспроизвели и в нашей программе; как минимум, они не помешают, и вы может ими пользоваться). То, что делает наша программа - это моделирование поведения финансовых рынков на основе современных методов математического анализа.
Программа имеет набор готовых решений, которые позволяют вам создавать линии прогноза, в основе которого лежит циклический анализ рынков. Все, что вам нужно сделать, это загрузить котировки, нажать на соответствующую кнопку, и через пару минут получить линию прогноза, которая будет спроецирована в будущее:
Идея о том, что фондовый рынок управляется циклами - это одна из самых захватывающих идей финансового анализа. Вот, к примеру, как работают циклы с некоторым фиксированным периодом - 34 бара (для внутридневных котировок), как в этом примере:
Вы можете запустить наш классический модуль Spectrum, чтобы выявить самые мощные "постоянные" циклы для выбранного вами финансового инструмента. Эти циклы будут отображаться в виде периодограммы или спектрограммы (отсюда и название модуля); взгляните на пики на этой диаграмме, каждый из них соответствует какому-то циклу:
Вы легко можете отобразить выбранные циклы на главном экране программы, где находится ценовой график, чтобы получить прогнозную линия на их основе:
Программное обеспечение Timing Solution позволяет вам проводить классический циклический анализ (модуль Spectrum). Кроме того, у нас есть модуль Q-Spectrum, в котором классический циклический анализ дополнен форвардным анализом, что позволяет получать более надежные прогнозы.
«Ахиллесова пята» всех циклических моделей, применяемых на фондовом рынке, - это тот факт, что циклы не живут вечно. Циклы появляются и исчезают. Не буквально, конечно. Фиксированные циклы существуют всегда; однако, их проявления на фондовом рынке не так очевидно. Некоторые циклы "видны" в котировках некоторое время, но затем они теряют свою энергию и уступают место другим циклам. Этот факт дает огромную разницу между циклами, которые изучают физики-теоретики, и циклами, которые существуют и реально работают на фондовом рынке. Чтобы обрабатывать эти изменчивые циклы, мы разработали специальный алгоритм (мультифреймовый спектрум), который способен выявлять самые свежие/новые/самые сильные циклы.
Для визуализации жизненной истории цикла, работающего на финансовом рынке, в программе есть модули вейвлет-анализа или волнового анализа (более простой - модуль Wavelet в составе модуля Spectrum; и более продвинутый модуль Wavelet Cycle Hunter по подписке Terra). Посмотрите на эту цветную диаграмму; красные полосы здесь показывают периоды, когда некий цикл силен. Синие же зоны - периоды, когда цикл перестает работать:
Если вы предпочитаете работать с циклами вручную (например, вы знаете точно, что существует какой-то цикл для кукурузы - как его "нарисовать" самому?), то для вас в программе имеется модуль Easy Cycle. Вы просто "рисуете" эти циклы мышью, прямо на ценовом графике. Вы можете комбинировать эти циклы, накладывая друг на друга циклы с разными периодами (получая так называемую суперпозицию или композит из нескольких циклов):
Модуль Turning Point Analyzer позволяет прогнозировать уровни поддержки/сопротивления; его аналитика (это главная "изюминка" данного модуля) является результатом статистического анализа:
В этом модуле программа анализирует все поворотные точки, что были в прошлом; производит статистическую обработку полученных данных и на основе этого показывает наиболее вероятные или ожидаемые уровни поддержки/сопротивления, которые могут случиться в будущем. Красные полосы в правом углу соответствуют зонам наиболее вероятных уровней поддержки. Этот модуль очень популярен среди пользователей Timing Solution.
Также очень популярен модуль Similarity, который позволяет производить в прошлом поиск универсальных ценовых паттернов, применимых к сегодняшнему дню, и к данному финансовому инструменту. Этот модуль, кстати, один из любимых в программе у Ларри Вильямса.
Панель Charting Tools. Здесь найдете такие инструменты, как уровни Фибоначчи, вилы Эндрюса, инструменты по методам Ганна и многие другие традиционные инструменты графического технического анализа - более 60-ти на данный момент.
Вот, к примеру, инструмент построения диаграмм Фурье. Данная утилита выполняет анализ Фурье для вашего ценового графика, вычисляя прогностическую линию (которая, как обычно, может быть продолжена в будущее), и все это простым перемещением курсора мыши из одной точки диаграммы в другую:
Профили рынка и объема также доступны в нашей программе:
Конечно, мы осознаем, что прогнозные линии, созданные программой, не идеальны - не ищите в ней пресловутого "Грааля". В этом нет ничего удивительного - задачи прогнозирования финансовых рынков является одними из самых сложных. Хорошей новостью является то, что мы не стоим на месте и с каждым годом улучшаем прогностические возможности наших модулей, их способности приоткрывать завесу над будущим (прогресс хорошо виден, если просто сравнить прогнозы Spectrum, одного из из старейших модулей программы, с прогностикой от Q-Spectrum, который появился лишь пару лет назад). Мы уверены, что на данный момент Timing Solution одна из лучших и разнообразных прогностических систем, что можно найти на рынке программного обеспечения для трейдера.
Демо-версию программы можно заказать здесь.
Сергей Тарасов
Это правда, что некоторые из этих методик дают вам полезные подсказки относительно будущих движений цены, но все же существует путаница: как же нам все-таки понять, что будет в будущем? Тысячи указаний, которые дают нам индикаторы технического анализа, не могут заменить ответа на "простой" вопрос из реальности: когда нам ждать следующего момента смены направления тренда на рынках?
Программное обеспечение Timing Solution произведено для ответа на такие вопросы. Наша программа не изобретает новых индикаторов технического анализа - все это сделано уже многими другими разработчиками программного обеспечения (хотя многие из этих индикаторов мы воспроизвели и в нашей программе; как минимум, они не помешают, и вы может ими пользоваться). То, что делает наша программа - это моделирование поведения финансовых рынков на основе современных методов математического анализа.
Программа имеет набор готовых решений, которые позволяют вам создавать линии прогноза, в основе которого лежит циклический анализ рынков. Все, что вам нужно сделать, это загрузить котировки, нажать на соответствующую кнопку, и через пару минут получить линию прогноза, которая будет спроецирована в будущее:
Идея о том, что фондовый рынок управляется циклами - это одна из самых захватывающих идей финансового анализа. Вот, к примеру, как работают циклы с некоторым фиксированным периодом - 34 бара (для внутридневных котировок), как в этом примере:
Вы можете запустить наш классический модуль Spectrum, чтобы выявить самые мощные "постоянные" циклы для выбранного вами финансового инструмента. Эти циклы будут отображаться в виде периодограммы или спектрограммы (отсюда и название модуля); взгляните на пики на этой диаграмме, каждый из них соответствует какому-то циклу:
Вы легко можете отобразить выбранные циклы на главном экране программы, где находится ценовой график, чтобы получить прогнозную линия на их основе:
Программное обеспечение Timing Solution позволяет вам проводить классический циклический анализ (модуль Spectrum). Кроме того, у нас есть модуль Q-Spectrum, в котором классический циклический анализ дополнен форвардным анализом, что позволяет получать более надежные прогнозы.
«Ахиллесова пята» всех циклических моделей, применяемых на фондовом рынке, - это тот факт, что циклы не живут вечно. Циклы появляются и исчезают. Не буквально, конечно. Фиксированные циклы существуют всегда; однако, их проявления на фондовом рынке не так очевидно. Некоторые циклы "видны" в котировках некоторое время, но затем они теряют свою энергию и уступают место другим циклам. Этот факт дает огромную разницу между циклами, которые изучают физики-теоретики, и циклами, которые существуют и реально работают на фондовом рынке. Чтобы обрабатывать эти изменчивые циклы, мы разработали специальный алгоритм (мультифреймовый спектрум), который способен выявлять самые свежие/новые/самые сильные циклы.
Для визуализации жизненной истории цикла, работающего на финансовом рынке, в программе есть модули вейвлет-анализа или волнового анализа (более простой - модуль Wavelet в составе модуля Spectrum; и более продвинутый модуль Wavelet Cycle Hunter по подписке Terra). Посмотрите на эту цветную диаграмму; красные полосы здесь показывают периоды, когда некий цикл силен. Синие же зоны - периоды, когда цикл перестает работать:
Если вы предпочитаете работать с циклами вручную (например, вы знаете точно, что существует какой-то цикл для кукурузы - как его "нарисовать" самому?), то для вас в программе имеется модуль Easy Cycle. Вы просто "рисуете" эти циклы мышью, прямо на ценовом графике. Вы можете комбинировать эти циклы, накладывая друг на друга циклы с разными периодами (получая так называемую суперпозицию или композит из нескольких циклов):
Модуль Turning Point Analyzer позволяет прогнозировать уровни поддержки/сопротивления; его аналитика (это главная "изюминка" данного модуля) является результатом статистического анализа:
В этом модуле программа анализирует все поворотные точки, что были в прошлом; производит статистическую обработку полученных данных и на основе этого показывает наиболее вероятные или ожидаемые уровни поддержки/сопротивления, которые могут случиться в будущем. Красные полосы в правом углу соответствуют зонам наиболее вероятных уровней поддержки. Этот модуль очень популярен среди пользователей Timing Solution.
Также очень популярен модуль Similarity, который позволяет производить в прошлом поиск универсальных ценовых паттернов, применимых к сегодняшнему дню, и к данному финансовому инструменту. Этот модуль, кстати, один из любимых в программе у Ларри Вильямса.
Панель Charting Tools. Здесь найдете такие инструменты, как уровни Фибоначчи, вилы Эндрюса, инструменты по методам Ганна и многие другие традиционные инструменты графического технического анализа - более 60-ти на данный момент.
Вот, к примеру, инструмент построения диаграмм Фурье. Данная утилита выполняет анализ Фурье для вашего ценового графика, вычисляя прогностическую линию (которая, как обычно, может быть продолжена в будущее), и все это простым перемещением курсора мыши из одной точки диаграммы в другую:
Профили рынка и объема также доступны в нашей программе:
Конечно, мы осознаем, что прогнозные линии, созданные программой, не идеальны - не ищите в ней пресловутого "Грааля". В этом нет ничего удивительного - задачи прогнозирования финансовых рынков является одними из самых сложных. Хорошей новостью является то, что мы не стоим на месте и с каждым годом улучшаем прогностические возможности наших модулей, их способности приоткрывать завесу над будущим (прогресс хорошо виден, если просто сравнить прогнозы Spectrum, одного из из старейших модулей программы, с прогностикой от Q-Spectrum, который появился лишь пару лет назад). Мы уверены, что на данный момент Timing Solution одна из лучших и разнообразных прогностических систем, что можно найти на рынке программного обеспечения для трейдера.
Демо-версию программы можно заказать здесь.
Сергей Тарасов