Межрыночный анализ в Timing Solution - лучшие инструменты по SNP500
От автора программы:
Я провел небольшое исследование: рассчитал ILC для SNP500 в сравнении с различными финансовыми инструментами, чтобы найти лучший прогнозирующий инструмент для SNP500.
Вот такая у нас получилась сводная таблица по инструментам:
И вот что интересно, лучший инструмент для прогнозирования SNP500 - это ETF - SPDR сектора здравоохранения, котировки с лагом = 225 дней, дают точность совпадения линий 49%!
Нефть, с лагом в 470 дней, также является хорошим прогностическим инструментом для SNP:
Еще меня удивил такой торговый инструмент, как живой скот (live cattle), последние 7 лет вот так он работает:
Этот пик вполне хорош, т.е. живой скот, с лагом в 212 дней вперед, коррелирует с котировками SNP500 с точностью 32%.
До 2013 года неплохо смотрелось отставание в 38 дней, точность также высока 29%:
Я считаю, что по этому факту должно быть какое-то фундаментальное объяснение.
Я приложил межрыночный шаблон, который использовал для этого анализа, и файл Excel с результатами.
Возможно, продолжим эту работу вместе, алгоритм довольно очевиден:
- Загрузите котировки
- Запустите модуль Интермаркет и откройте вот этот прикрепленный шаблон интермаркета
Рассчитайте график ILC для каждого инструмента, один за всю историю цен, а другой за последние 7 лет, применив этот фильтр:
И все расчеты здесь будут производиться начиная с 2013 года.
Файлы для закачки: здесь и здесь.