Обновление: решена проблема в Turbo Cycles (функция Optimize) + рекомендации по "толстым хвостам"
От автора программы:
Доступно очередное обновление программы.
Долгое время я не мог локализовать ошибку в модуле Turbo Cycle: при запуске процесса оптимизации иногда отображалось сообщение «Out of bound» и модуль переставал работать.
Наконец-то я понял, что там происходит, спасибо Рамилю и Дмитрию. Секрет был в том, что эта ошибка появляется, когда вы устанавливаете LBC не на последний ценовой бар - отныне этот баг исправлен, модуль работает корректно с оптимизацией.
Давайте также заодно пройдемся по оптимизации - что это за процесс. Вот немного математики, я провел оптимизацию и получил вот что:
Эта модель хорошо описывает падение с февраля по март и дальше практически ничего не делает. Это статистический феномен под названием «толстые хвосты». Почитать, что это такое можно здесь и здесь. Но если в двух словах, это сильное отклонение от средних данных, в котировках это выглядит как сильный провал или сильный аномальный пик. Вот это самое глубокое падение, что видим на графике, является здесь доминирующим фактором (затмевающим фактором), это приводит к тому все остальные факторы практически игнорируются. Это действительно проблема, но так работает математика. Я считаю эту проблему фундаментальной, т. е. ее имеющей математического решения. Единственная рекомендация от меня: избегайте периодов с большими перепадами цен, не используйте эти периоды для оптимизации.
Некоторое время назад я пытался решить эту проблему, используя индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) в качестве цели, это вроде как RPO, но для нормализации изменения цены он использует усредненную волатильность. Давайте для примера используем CCI (20) как цель в Turbo Cycles. Установики будут такие:
И получаем вот такой результат для «толстых хвостов»:
Теперь это выглядит лучше. Но у CCI есть ужасный побочный эффект - там очень велик эффект самого осциллятора, то есть часто CCI и сама цена указывают в противоположных направлениях.