Быстрый обзор Timing Solution: модуль Turbo Cycles
Модуль Turbo Cycles, по сути, это иное представление модуля Spectrum - оба эти модуля предназначены для работы с постоянными, доминантными циклами в трейдинге (в обоих основа - разложение циклов по методу Фурье). Это их отличие, например, от модуля Q-Spectrum, который заточен на работу с циклами в финансовых данных, которые имеют период жизни - они "зарождаются" и "умирают". Доминатные же циклы - это постоянная величина, здесь мы исходим из предположения, что данный рыночный цикл присутствует в котировках всегда.
Чем же тогда Turbo Cycles отличается от модуля Spectrum? Тремя вещами:
- у него более простой, интуитивно понятный интерфейс.
- быстрота расчетов - в Turbo Cycles расчеты на порядок быстрее.
- он не такой навороченный, как Spectrum, в нем меньше опций, только самое основное - но именно поэтому с ним проще работать.
Работать с ним очень просто - вы запустили его, и сразу увидели результат: прогнозную линию с настройками по умолчанию (да, после запуска модуля никаких кнопок дополнительно нажимать не нужно!):
Как видите, он мгновенно вычисляет самые активные циклы в загруженных в программу котировках (исходя из настроек модуля), в данном случае - 4 цикла:
При этом прогнозная линия представляет собой композит из этих четырех циклов (иногда это называют суперпозицией), иначе говоря, линии четырех циклов сливаются в одну линию - получается общая усредненная линия из этих четырех циклов.
Циклы из которых состоит композит (прогнозная линия) помечены "галочками" и они на самом верху; под ними - другие циклы, которые программа, исходя из настроек, посчитала менее важными - они не отмечены галочками, поэтом не представлены в прогнозной линии. Вы можете двойным щелчком мышки по любому циклу отметить его галочкой - тогда этот цикл также вольется в "композит" и будет представлен в прогнозе (его линия изменится, среагировав на появление нового цикла). Щелкнули по циклу еще раз - сняли "галочку", и он снова стал невидимым.
Если программа не отметила какой-то цикл, а вам хочется его проверить, вы можете добавить его вручную - просто кликните на "плюсик", впишите нужный цикл, например 100 дней (баров), и после этого жмите на OK:
Этот добавленный вручную цикл тут же появится в начале списка циклов, и будет сразу помечен "галочкой".
Другой способ добавить цикл вручную - кликнуть мышкой по циклограмме, например по тому циклу, который еще не отметила программа - и этот цикл тут же появится в списке циклов:
Принцип работы с циклограммой такой же, как и в остальных модулях - чем выше пик цикла, тем он, вероятнее, значительней (и тем выше его значение (процент) в Fitness - об этом ниже будет сказано подробнее).
Собственно, это главные манипуляции в модуле - как видите, все просто. Теперь разберемся с основными настройками.
Options - Basic
Параметр First [...] cycles - мы разбирали выше: сколько здесь выставите, столько самых значимых (по порядку) циклов и отберет программа в момент активации модуля.
Параметр Overtones - подразбивка цикла на подциклы. Позволяет подключить к основному циклу суб-гармоники (или овертоны). Например, если мы анализируем цикл в 100 баров и используем четыре гармоники (в настройках стоит 4), то программа проанализирует не только цикл в 100 баров, но и производные от него (включенные в него) циклы в 50, 33,3 и 25 баров.
Параметры SM(P) и SM(F) - Это специальные параметры для работы с алгоритмами мультифреймового спектрума. Попробуйте варьировать эти значение в диапазоне 3-20. Помните, что установка параметра SM(P) на 2-3 единицы дает спектр циклов очень близкий к MESA (максимальная энтропия спектра, почитать об этом можно здесь и здесь), при установке SM(P) выше, чем 30 дает спектр, который очень близок к классическому преобразованию Фурье. Мультифреймовый спектрум, разработанный в нашей программе, лежит в спектре между этими двумя; это лучший компромисс между шумом (Фурье) и концентрацией на краткосрочных циклах (MESA).
Параметр SM(F) отвечает за горизонт прогноза. Если вы установите здесь маленькое значение (1 - 4, буквально - горизонт в 1-4 цикла), программа будет прогнозировать на небольшом горизонте прогноза; увеличьте это значение для создания более долгосрочного прогноза.
Читате также:
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Options - Advanced
Параметр Targets - это то, что мы пытаемся прогнозировать (для улучшения прогноза мы прогнозируем не сами котировки, а котировки, нормализованные при помощи специальных индикаторов или осцилляторов; эти индикаторы мы здесь и указываем). Например, вы можете попытаться спрогнозировать RSI, ADX, индекс волатильности или любой другой индикатор.
Читайте также:
Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution
Что такое детрендинг?
Параметр Critical fitness отсеивает циклы по критериям пригодности (его значимости для прогноза). Если вы установите это значение на 50%, это будет слишком жестко - вы получите от силы 1-2 цикла. Рекомендуется варьировать этот параметр в диапазоне 5-25%.
Что такое вообще Fitness? Это значение с фитнесом спортивным не имеет ничего общего ) Данный параметр отображает прогностический потенциал цикла. По сути, это значение теста Бартелла для мультифреймовых циклов. Чем выше значение Fitness, тем значительней цикл в прогностическом плане.
Рекомендации
Это - основные настройки в данном модуле. Самые важные параметры, то с чем стоит работать, и что влияет на прогноз:
- овертоны
- параметр SM(P)
- а также манипуляции с циклами - добавление/исключение из списков новых циклов.
Эти параметры являются наиболее влиятельными.
Также обратите внимание, что при изменении параметров, отмеченных красным шрифтом ( Critical fitnes, SM(P) ) программа пересчитывает периоды доминантных циклов автоматически.
Как проводить бэктестинг в Turbo Cycles
Перед тем как использовать модуль Turbo Cycles в прогнозах, при реальной торговле, обязательно протестируйте его работу - на выбранном инструменте и таймфрейме. Делать это очень легко:
1 шаг: кликните на кнопку LBC (активируйте ее), она предназначена для установления "виртуальной границы", для программы, между прошлым и будущим. Будущее для нее начнется сразу после LBC - справа от LBC, там где розовое поле. Прошлое для программы - слева от LBC, где зеленое поле.
2 шаг: после активации кнопки LBC, осталось только одно кликнуть мышкой в выбранном месте графика котировок. Здесь появится граница LBC, зона справа от нее сразу окрасится в розовый цвет. Вы заметите также, что сразу перерисуется и прогнозная линия - в соответствии с новым набором данных по котировкам. Соответственно, вы сможете посмотреть, как ведет себя прогнозная линия в розовом поле с текущими настройками - программа котировки в розовом поле не видит, а вот вы все видите вполне, и можете оценить, как прогнозирует программа. Это метод бэктестинга называется "визуальным бэктестингом".
Лайфхак: не забывайте, что в рамках тестирования и проверки разных настроек Turbo Cycles, вы можете запускать несколько копий этого модуля в программе. Читайте об этом здесь:
Запуск двух и более копий одного модуля в Timing Solution
Можно также запускать несколько копий программы одновременно:
Timing Solution Administrator: запуск нескольких копий программ на компьютере
Читайте также:
Опция Variable RPO в модуле Turbo Cycles
Оптимизация в модуле Turbo Cycles
Turbo Cycles Backtesting - модуль в архиве
Чем же тогда Turbo Cycles отличается от модуля Spectrum? Тремя вещами:
- у него более простой, интуитивно понятный интерфейс.
- быстрота расчетов - в Turbo Cycles расчеты на порядок быстрее.
- он не такой навороченный, как Spectrum, в нем меньше опций, только самое основное - но именно поэтому с ним проще работать.
Работать с ним очень просто - вы запустили его, и сразу увидели результат: прогнозную линию с настройками по умолчанию (да, после запуска модуля никаких кнопок дополнительно нажимать не нужно!):
Как видите, он мгновенно вычисляет самые активные циклы в загруженных в программу котировках (исходя из настроек модуля), в данном случае - 4 цикла:
При этом прогнозная линия представляет собой композит из этих четырех циклов (иногда это называют суперпозицией), иначе говоря, линии четырех циклов сливаются в одну линию - получается общая усредненная линия из этих четырех циклов.
Циклы из которых состоит композит (прогнозная линия) помечены "галочками" и они на самом верху; под ними - другие циклы, которые программа, исходя из настроек, посчитала менее важными - они не отмечены галочками, поэтом не представлены в прогнозной линии. Вы можете двойным щелчком мышки по любому циклу отметить его галочкой - тогда этот цикл также вольется в "композит" и будет представлен в прогнозе (его линия изменится, среагировав на появление нового цикла). Щелкнули по циклу еще раз - сняли "галочку", и он снова стал невидимым.
Если программа не отметила какой-то цикл, а вам хочется его проверить, вы можете добавить его вручную - просто кликните на "плюсик", впишите нужный цикл, например 100 дней (баров), и после этого жмите на OK:
Этот добавленный вручную цикл тут же появится в начале списка циклов, и будет сразу помечен "галочкой".
Другой способ добавить цикл вручную - кликнуть мышкой по циклограмме, например по тому циклу, который еще не отметила программа - и этот цикл тут же появится в списке циклов:
Принцип работы с циклограммой такой же, как и в остальных модулях - чем выше пик цикла, тем он, вероятнее, значительней (и тем выше его значение (процент) в Fitness - об этом ниже будет сказано подробнее).
Собственно, это главные манипуляции в модуле - как видите, все просто. Теперь разберемся с основными настройками.
Options - Basic
Параметр First [...] cycles - мы разбирали выше: сколько здесь выставите, столько самых значимых (по порядку) циклов и отберет программа в момент активации модуля.
Параметр Overtones - подразбивка цикла на подциклы. Позволяет подключить к основному циклу суб-гармоники (или овертоны). Например, если мы анализируем цикл в 100 баров и используем четыре гармоники (в настройках стоит 4), то программа проанализирует не только цикл в 100 баров, но и производные от него (включенные в него) циклы в 50, 33,3 и 25 баров.
Параметры SM(P) и SM(F) - Это специальные параметры для работы с алгоритмами мультифреймового спектрума. Попробуйте варьировать эти значение в диапазоне 3-20. Помните, что установка параметра SM(P) на 2-3 единицы дает спектр циклов очень близкий к MESA (максимальная энтропия спектра, почитать об этом можно здесь и здесь), при установке SM(P) выше, чем 30 дает спектр, который очень близок к классическому преобразованию Фурье. Мультифреймовый спектрум, разработанный в нашей программе, лежит в спектре между этими двумя; это лучший компромисс между шумом (Фурье) и концентрацией на краткосрочных циклах (MESA).
Параметр SM(F) отвечает за горизонт прогноза. Если вы установите здесь маленькое значение (1 - 4, буквально - горизонт в 1-4 цикла), программа будет прогнозировать на небольшом горизонте прогноза; увеличьте это значение для создания более долгосрочного прогноза.
Читате также:
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Options - Advanced
Параметр Targets - это то, что мы пытаемся прогнозировать (для улучшения прогноза мы прогнозируем не сами котировки, а котировки, нормализованные при помощи специальных индикаторов или осцилляторов; эти индикаторы мы здесь и указываем). Например, вы можете попытаться спрогнозировать RSI, ADX, индекс волатильности или любой другой индикатор.
Читайте также:
Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution
Что такое детрендинг?
Параметр Critical fitness отсеивает циклы по критериям пригодности (его значимости для прогноза). Если вы установите это значение на 50%, это будет слишком жестко - вы получите от силы 1-2 цикла. Рекомендуется варьировать этот параметр в диапазоне 5-25%.
Что такое вообще Fitness? Это значение с фитнесом спортивным не имеет ничего общего ) Данный параметр отображает прогностический потенциал цикла. По сути, это значение теста Бартелла для мультифреймовых циклов. Чем выше значение Fitness, тем значительней цикл в прогностическом плане.
Рекомендации
Это - основные настройки в данном модуле. Самые важные параметры, то с чем стоит работать, и что влияет на прогноз:
- овертоны
- параметр SM(P)
- а также манипуляции с циклами - добавление/исключение из списков новых циклов.
Эти параметры являются наиболее влиятельными.
Также обратите внимание, что при изменении параметров, отмеченных красным шрифтом ( Critical fitnes, SM(P) ) программа пересчитывает периоды доминантных циклов автоматически.
Как проводить бэктестинг в Turbo Cycles
Перед тем как использовать модуль Turbo Cycles в прогнозах, при реальной торговле, обязательно протестируйте его работу - на выбранном инструменте и таймфрейме. Делать это очень легко:
1 шаг: кликните на кнопку LBC (активируйте ее), она предназначена для установления "виртуальной границы", для программы, между прошлым и будущим. Будущее для нее начнется сразу после LBC - справа от LBC, там где розовое поле. Прошлое для программы - слева от LBC, где зеленое поле.
2 шаг: после активации кнопки LBC, осталось только одно кликнуть мышкой в выбранном месте графика котировок. Здесь появится граница LBC, зона справа от нее сразу окрасится в розовый цвет. Вы заметите также, что сразу перерисуется и прогнозная линия - в соответствии с новым набором данных по котировкам. Соответственно, вы сможете посмотреть, как ведет себя прогнозная линия в розовом поле с текущими настройками - программа котировки в розовом поле не видит, а вот вы все видите вполне, и можете оценить, как прогнозирует программа. Это метод бэктестинга называется "визуальным бэктестингом".
Лайфхак: не забывайте, что в рамках тестирования и проверки разных настроек Turbo Cycles, вы можете запускать несколько копий этого модуля в программе. Читайте об этом здесь:
Запуск двух и более копий одного модуля в Timing Solution
Можно также запускать несколько копий программы одновременно:
Timing Solution Administrator: запуск нескольких копий программ на компьютере
Читайте также:
Опция Variable RPO в модуле Turbo Cycles
Оптимизация в модуле Turbo Cycles
Turbo Cycles Backtesting - модуль в архиве