Ларри Вильямс: мысли о механических торговых системах и дискреционном трейдинге
На днях на форуме юзеров Timing Solution на IO развернулся дискусс о механических торговых системах, Ларри Вильямс вставил свои пару слов:
Сила Timing Solution не в том, чтобы строить механические системы, как я это вижу, а в том, чтобы помочь нам стать лучшими дискреционными (интуитивными) трейдерами.
Что касается механических торговых стратегий - их очень много, и они бывают очень успешны. Моя младшая дочь только что выиграла чемпионат по трейдингу, используя механическую стратегию дневной торговли, которая не имеет ничего общего с торговлей по внутридневным данным. У нас было несколько торговых стратегий в TradeStation, которые постоянно зарабатывали деньги на протяжении многих лет, и эти стратегии также являются механическими торговыми стратегиями.
Но вот огромный момент, который, кажется, упускают все. Дискреционные трейдеры работают намного лучше, показывают лучший результат, чем механические торговые стратегии. Я показывал свои сделки здесь в течение 2019 года, некоторые из них принесли мне примерно 500%, может быть немного больше... И не на самую малую сумму денег. Но это было в дискреционной торговле. Ни одна из наших механических торговых стратегий и близко не подходила к этой цели.
Мой хороший друг Ральф Винс в прошлом году показал еще лучший результат, управляяя деньгами на счете - у него нет механической системы, как таковой, а скорее торговая стратегия.
Так что если вы хотите торговать, чтобы заработать много денег, и не возражаете против управления риском... В конце концов, я не торгую, стремясь к удобству для себя - я торгую только с одной целью, чтобы заработать деньги. Что означает - я должен принять на себя больший риск, и Тiming Solution может быть очень полезным в этом деле, потому что программа может помочь вам стать лучшим дискреционным трейдером. Если вы хотите создавать механические торговые стратегии, вероятно, есть и другие программы и идеи, которым можно следовать. Так что же вы хотите сделать? В чем ваша цель? Разрабатывайте механические торговые стратегии или зарабатывайте много денег. Выбор за вами.
Механические торговые стратегии запирают вас в уроках прошлого и не имеют никакой приспособляемости. Именно Дарвин сказал, что выживание вида зависит не от самого сильного или умного, а от того, кто быстрее адаптируется.
Надеюсь, эти мысли были полезны.
На английском:
[Spoiler (click to open)]The strength of timingsolution's is not to build mechanical systems, as I see it, it's powers to help us become better discretionary traders.
Now as to mechanical trading strategies, there are lots of them that are very successful. My youngest daughter just won a trading championship using a mechanical daytrading strategy that has nothing to do with intraday data. We've had several trading strategies at TradeStation that have consistently made money over the years that are also mechanical trading strategies.
Here is the huge point that everyone seems to miss. Discretionary traders do much better than mechanical trading strategies. I've shown my trades here during the year of 2019 for which I was up about 500% may be a little bit more… And not on a small amount of money. That was in discretionary trading. None of our mechanical trading strategies did anywhere close to that good.
My good friend Ralph Vince did even better last year with managed account money he doesn't have a mechanical system, as such, rather trading strategy.
So if you want to trade to make a lot of money and don't mind handling the risk involved… After all I don't trade to be comfortable I trade for only one purpose to make money which means I must assume greater risk then timingsolution can be very helpful because it can help you become a better discretionary trader. If you want to create mechanical trading strategies there are probably other software and ideas to follow. So what you want to do? Develop mechanical trading strategies or make a lot of money. The choice is yours.
Mechanical trading strategies lock you into lessons from the past and have no adaptability. It was Darwin who said the survival of the species doesn't go to the strongest or the smartest but the one who can adapt the quickest.
Hope these thoughts are helpful.
И далее Ларри пишет, отвечая на вопросы одного из российских юзеров:
"В частности, я разделяю всех людей на две категории: первая - "сенсорики" и вторая - "логики". Представители каждой из них могут зарабатывать деньги на биржевой торговле, хотя делают это по-разному. Так что если "логики" попытаются заработать, как дискреционные (интуитивные) трейдеры, то потеряют деньги, и наоборот. Я рад за вас, что у вас есть хороший результат вашей работы. Но ваш подход может работать не для всех людей"
Сила Timing Solution не в том, чтобы строить механические системы, как я это вижу, а в том, чтобы помочь нам стать лучшими дискреционными (интуитивными) трейдерами.
Что касается механических торговых стратегий - их очень много, и они бывают очень успешны. Моя младшая дочь только что выиграла чемпионат по трейдингу, используя механическую стратегию дневной торговли, которая не имеет ничего общего с торговлей по внутридневным данным. У нас было несколько торговых стратегий в TradeStation, которые постоянно зарабатывали деньги на протяжении многих лет, и эти стратегии также являются механическими торговыми стратегиями.
Но вот огромный момент, который, кажется, упускают все. Дискреционные трейдеры работают намного лучше, показывают лучший результат, чем механические торговые стратегии. Я показывал свои сделки здесь в течение 2019 года, некоторые из них принесли мне примерно 500%, может быть немного больше... И не на самую малую сумму денег. Но это было в дискреционной торговле. Ни одна из наших механических торговых стратегий и близко не подходила к этой цели.
Мой хороший друг Ральф Винс в прошлом году показал еще лучший результат, управляяя деньгами на счете - у него нет механической системы, как таковой, а скорее торговая стратегия.
Так что если вы хотите торговать, чтобы заработать много денег, и не возражаете против управления риском... В конце концов, я не торгую, стремясь к удобству для себя - я торгую только с одной целью, чтобы заработать деньги. Что означает - я должен принять на себя больший риск, и Тiming Solution может быть очень полезным в этом деле, потому что программа может помочь вам стать лучшим дискреционным трейдером. Если вы хотите создавать механические торговые стратегии, вероятно, есть и другие программы и идеи, которым можно следовать. Так что же вы хотите сделать? В чем ваша цель? Разрабатывайте механические торговые стратегии или зарабатывайте много денег. Выбор за вами.
Механические торговые стратегии запирают вас в уроках прошлого и не имеют никакой приспособляемости. Именно Дарвин сказал, что выживание вида зависит не от самого сильного или умного, а от того, кто быстрее адаптируется.
Надеюсь, эти мысли были полезны.
На английском:
[Spoiler (click to open)]The strength of timingsolution's is not to build mechanical systems, as I see it, it's powers to help us become better discretionary traders.
Now as to mechanical trading strategies, there are lots of them that are very successful. My youngest daughter just won a trading championship using a mechanical daytrading strategy that has nothing to do with intraday data. We've had several trading strategies at TradeStation that have consistently made money over the years that are also mechanical trading strategies.
Here is the huge point that everyone seems to miss. Discretionary traders do much better than mechanical trading strategies. I've shown my trades here during the year of 2019 for which I was up about 500% may be a little bit more… And not on a small amount of money. That was in discretionary trading. None of our mechanical trading strategies did anywhere close to that good.
My good friend Ralph Vince did even better last year with managed account money he doesn't have a mechanical system, as such, rather trading strategy.
So if you want to trade to make a lot of money and don't mind handling the risk involved… After all I don't trade to be comfortable I trade for only one purpose to make money which means I must assume greater risk then timingsolution can be very helpful because it can help you become a better discretionary trader. If you want to create mechanical trading strategies there are probably other software and ideas to follow. So what you want to do? Develop mechanical trading strategies or make a lot of money. The choice is yours.
Mechanical trading strategies lock you into lessons from the past and have no adaptability. It was Darwin who said the survival of the species doesn't go to the strongest or the smartest but the one who can adapt the quickest.
Hope these thoughts are helpful.
И далее Ларри пишет, отвечая на вопросы одного из российских юзеров:
"В частности, я разделяю всех людей на две категории: первая - "сенсорики" и вторая - "логики". Представители каждой из них могут зарабатывать деньги на биржевой торговле, хотя делают это по-разному. Так что если "логики" попытаются заработать, как дискреционные (интуитивные) трейдеры, то потеряют деньги, и наоборот. Я рад за вас, что у вас есть хороший результат вашей работы. Но ваш подход может работать не для всех людей"