Сказка о Тройке или Трудно быть богом: управление активами в долгосрочной перспективе
Дорогие друзья, внимание!
В понедельник 7 апреля в Европейском университете в С.Петербурге состоится очередная лекция выпускника физического факультета СПбГУ и CFO УК Fusion Asset Management К.Н.Ильинского из серии "Quantitative Methods in Financial Economics".
Очередная лекция будет называться:
"Сказка о Тройке или Трудно быть богом: управление активами в долгосрочной перспективе"
В этой лекции мы посмотрим на задачу управления активами с точки зрения теории производных финансовых инструментов. Разговор пойдет о трех стадиях аллокации капитала - Asset-Liability Management, Global Tactical Allocation (GTA), и выбор активных или пассивных инвестиций для реализации рыночных бенчмарков. Первая стадия определит динамическую аллокацию риска, вторая - распределение бюджета риска между различными рыночными бенчмарками, и третья - выбор между активными и пассивными фондами. Мы познакомимся с концепцией Агрессивного Риск Менеджмента и поговорим о роли защитных компонент в инвестиционом портфеле. В заключении мы обсудим качества доходности активных фондов и поговорим о репликации «черных ящиков».
Начало в 18:00.
Место проведения: факультет экономики Европейского Университета в СПб (Гагаринская ул., д.3А, метро "Чернышевская"), ауд.213
Видеозаписи предыдущих лекций К.Ильинского: http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058
Блог ЕУСПб и К.Ильинского "От супермодели к супермодели" (вы и так здесь находитесь!): http://supermodelz.livejournal.com/
Приглашаются все желающие. Справки по телефону: +7 (812) 386-76-32
В понедельник 7 апреля в Европейском университете в С.Петербурге состоится очередная лекция выпускника физического факультета СПбГУ и CFO УК Fusion Asset Management К.Н.Ильинского из серии "Quantitative Methods in Financial Economics".
Очередная лекция будет называться:
"Сказка о Тройке или Трудно быть богом: управление активами в долгосрочной перспективе"
В этой лекции мы посмотрим на задачу управления активами с точки зрения теории производных финансовых инструментов. Разговор пойдет о трех стадиях аллокации капитала - Asset-Liability Management, Global Tactical Allocation (GTA), и выбор активных или пассивных инвестиций для реализации рыночных бенчмарков. Первая стадия определит динамическую аллокацию риска, вторая - распределение бюджета риска между различными рыночными бенчмарками, и третья - выбор между активными и пассивными фондами. Мы познакомимся с концепцией Агрессивного Риск Менеджмента и поговорим о роли защитных компонент в инвестиционом портфеле. В заключении мы обсудим качества доходности активных фондов и поговорим о репликации «черных ящиков».
Начало в 18:00.
Место проведения: факультет экономики Европейского Университета в СПб (Гагаринская ул., д.3А, метро "Чернышевская"), ауд.213
Видеозаписи предыдущих лекций К.Ильинского: http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058
Блог ЕУСПб и К.Ильинского "От супермодели к супермодели" (вы и так здесь находитесь!): http://supermodelz.livejournal.com/
Приглашаются все желающие. Справки по телефону: +7 (812) 386-76-32