Пролонгация условий в МТС
Иногда (а может быть и всегда), система, следующая за трендом (а может быть и вообще любая система), состоит из ряда независимых функциональых компонент, каждая из которых решает определенную задачу. Так, например, в моей системе это компоненты
1) идентификации направления тренда;
2) измерения силы тренда;
3) идентификации краткосрочной коррекции;
4) фиксации разворота вверх (в направлении тренда);
5) мера силы разворота.
Если все эти компоненты указывают на выполнение соответственных им условий, то я покупаю.
Когда-то году в 2000-х тысячном, когда я разрабатывал систему, меня занозило, что довольно часто до пересечение уровня (кривых и т.п.) не хватало буквально нескольких тиков, и сигнал не срабатывал, а ,скажем, на следующий день все фильтры были пропускными, но сигнала не было, "проехали". Глядя на все это, я решил попробовать пролонгировать сигнал. Причем двумя способами - умножением и расширением. Результаты превзошли ожидания - оба способа оказались весьма эффективными, а их одновременное применение позволило мне более чем в полтора раза повысить эффективность системы.
Исторически первой мне пришла идея "расширения", поэтому я ее первой и изложу.
Пусть нижний (для определенности) хук какого-либо индикатора или цены является "Условием 1", оно выполняется в случае а) I[2] >= I[1] < I[0].
Расширением "Условия 1" будет следующий случай б) I[3] >= I[1] < I[0], еще шире с) I[4] >= I[1] < I[0], или, обобщая, (I[4] or I[3]) >= I[1] < I[0].
Аналогичное расширение можно записать для пересечения (средних, например, или линии сопротивления).
В моей системе этот прием увеличил доходность на 30%, не изменяя просадки.
Умножением "Условия 1" будет следующее условие (Easy Language): CountIf( Condition1, 2) > 0. Т.е., для хука:
I[2] >= I[1] < I[0] or I[3] >= I[2] < I[1]. Или еще больше: or I[4] >= I[3] < I[2], т.е. CountIf( Condition1, 3) > 0.
Применение, как расширения, так и умножения условий увеличило доходность системы более, чем в полтора раза.
Действительно, формализация или формулизация, как угодно, системы всегда вносит чрезмерную жесткость, окостенелость. Реальность более размытая, нечеткая. Предложенная пролонгация условий позволяет в какой-то степени смягчить эту жесткость, сделать систему более "гибкой" и адаптивной.
1) идентификации направления тренда;
2) измерения силы тренда;
3) идентификации краткосрочной коррекции;
4) фиксации разворота вверх (в направлении тренда);
5) мера силы разворота.
Если все эти компоненты указывают на выполнение соответственных им условий, то я покупаю.
Когда-то году в 2000-х тысячном, когда я разрабатывал систему, меня занозило, что довольно часто до пересечение уровня (кривых и т.п.) не хватало буквально нескольких тиков, и сигнал не срабатывал, а ,скажем, на следующий день все фильтры были пропускными, но сигнала не было, "проехали". Глядя на все это, я решил попробовать пролонгировать сигнал. Причем двумя способами - умножением и расширением. Результаты превзошли ожидания - оба способа оказались весьма эффективными, а их одновременное применение позволило мне более чем в полтора раза повысить эффективность системы.
Исторически первой мне пришла идея "расширения", поэтому я ее первой и изложу.
Пусть нижний (для определенности) хук какого-либо индикатора или цены является "Условием 1", оно выполняется в случае а) I[2] >= I[1] < I[0].
Расширением "Условия 1" будет следующий случай б) I[3] >= I[1] < I[0], еще шире с) I[4] >= I[1] < I[0], или, обобщая, (I[4] or I[3]) >= I[1] < I[0].
Аналогичное расширение можно записать для пересечения (средних, например, или линии сопротивления).
В моей системе этот прием увеличил доходность на 30%, не изменяя просадки.
Умножением "Условия 1" будет следующее условие (Easy Language): CountIf( Condition1, 2) > 0. Т.е., для хука:
I[2] >= I[1] < I[0] or I[3] >= I[2] < I[1]. Или еще больше: or I[4] >= I[3] < I[2], т.е. CountIf( Condition1, 3) > 0.
Применение, как расширения, так и умножения условий увеличило доходность системы более, чем в полтора раза.
Действительно, формализация или формулизация, как угодно, системы всегда вносит чрезмерную жесткость, окостенелость. Реальность более размытая, нечеткая. Предложенная пролонгация условий позволяет в какой-то степени смягчить эту жесткость, сделать систему более "гибкой" и адаптивной.