Ri вышел в контанго впервые с марта этого года
Проторчав с начала марта в беквордации, фьючерс на индекс РТС воспрял духом, поднял голову и продемонстрировал весь свой нрав, устроив тотальный шортокрыл. Спекулянты в РИ впервые сначала марта 2010 года настроены наиболее оптимистично. Агрессивно терять надежду на рост рынка они начали с апреля месяца, т.к. даже взлет сиплого к 1220 и ММВБ под 1540 не воодушевили спекулянтов. По факту были правы и сыграли с опережением. К середине апреля беквордация к индексу составляла около 2%, достигнул пика 7 мая в 3.5% (!), где маячил всемирный апокалипсис (все помнят 6 мая?), там даже арбитражеры начали пасовать и бросили «неблагодарное» занятие по сужению спрэда. Сейчас страхи спали и фьючерс выходит в контанго. Обычно он не долго там продерживается, все таки спекулянты на РИ больше любят шортить, чем покупать. Но пока все говорит о том, что глобальный настрой на рынке пока позитивный и еще могут порасти. Но ключевое слово "пока позитивный". Спекулянты терпеть не могут стоять в одну сторону больше одного дня, поэтому только дайте повод закрыться и перевернуться. Кстати, к июльскому дну RI вырос на 16.8% - это мировой рекорд из всех наиболее ликвидный фьючерсов, так что вроде бы смотрится неплохо и из нисходящего тренда вышел, но вот вот и пузыриться начнет, так что не увлекайтесь с лонгами. :)
Все данные к закрытию основной сессии в 18;45, естественно интрадейные значения значительно разнятся.
А вообще Ri обычно пребывает в двух состояниях: "все пропало шеф" и "о, у нас эйфория"! :)
Что касается опционов, то крупные игроки хэджируют лонги на фьючерсах и вероятно в стоках. По состоянию на 26 июля конец дня, августовские опционы имеют открытых позиций PUT на 71812, где максимумы сосредоточены на страйке 100000 (21546 ОИ) и 115000 (9546). Что касается CALL, то открытых позиций в 2.8 раза меньше, т.е. 25132. Больше всего коллов на 145 страйк (6710). В сентябрьских опционах более активно. Путов 244104 с максимумом опять возле 100 страйка (72774), а адепты Степана Демуры не мелочатся и ставят на обвал рынка ниже 700 по РТС, там ОИ 18950!, Коллов 110880 и 160 страйк (27824). Интересно, неужели тот, кто поставил на пут со страйком в 100000 к середине августа считает, что выйдет в деньги или хотя бы закроет в ноль, но тогда какой смысл столь дальний страйк брать? Не понятно. Причем в июльском все было тоже самое.
Все данные к закрытию основной сессии в 18;45, естественно интрадейные значения значительно разнятся.
А вообще Ri обычно пребывает в двух состояниях: "все пропало шеф" и "о, у нас эйфория"! :)
Что касается опционов, то крупные игроки хэджируют лонги на фьючерсах и вероятно в стоках. По состоянию на 26 июля конец дня, августовские опционы имеют открытых позиций PUT на 71812, где максимумы сосредоточены на страйке 100000 (21546 ОИ) и 115000 (9546). Что касается CALL, то открытых позиций в 2.8 раза меньше, т.е. 25132. Больше всего коллов на 145 страйк (6710). В сентябрьских опционах более активно. Путов 244104 с максимумом опять возле 100 страйка (72774), а адепты Степана Демуры не мелочатся и ставят на обвал рынка ниже 700 по РТС, там ОИ 18950!, Коллов 110880 и 160 страйк (27824). Интересно, неужели тот, кто поставил на пут со страйком в 100000 к середине августа считает, что выйдет в деньги или хотя бы закроет в ноль, но тогда какой смысл столь дальний страйк брать? Не понятно. Причем в июльском все было тоже самое.