Comments | sergeikozlovsky: Анатомия stop loss and take profit

sergeikozlovsky

Анатомия stop loss and take profit

Nov 15, 2009 16:57

Сейчас я выскажу положение, на которое всякий уважающий себя трейдер воскликнет - "Тут нет ничего нового, я всегда это знал!". Но знать и доказать - вещи разные.

Положение таково: в обычных условиях stop loss и take profin НЕ УЛУЧШАЕТ и НЕ УХУДШАЕТ профитность трейдинга.
А значит, любые попытки улучшить общую прибыльность таким способом бесполезны.

( Read more... )

trading

Comments 8

lupus_lupusum November 15 2009, 15:04:27 UTC

врядли процесс случайный

случайность sergeikozlovsky November 15 2009, 15:12:01 UTC

Смотря по какому параметру.

Re: случайность smsbot November 19 2009, 19:59:45 UTC

по времени

sergeikozlovsky November 23 2009, 10:12:09 UTC

Прямо в корень.

Стабильность параметров по времени - это стационарность случайного процесса.

Мои исследования показывают, что параметры датафида можно поделить на две группы по данному признаку. Есть вероятности, которые со временем меняются слабо, есть нестабильные.
К стабильным вероятностям относятся разности цен между барами или high-low в одном баре.

Как следствие предельной теоремы вероятностей: свойства ценовой (или курсовой) кривой тоже стабильны. Прямая проверка это подтвердила.

Другими словами, стороннее вмешательство в вероятности биржевого процесса, увы, невелико. И это разочаровывает потому, что такое вмешательство неизбежно изменило бы энтропийность процесса и позволило бы извлекать регулярную прибыль.

Возвращаясь к свойствам stop loss and take profit: процесс трейдинга достаточно стабилен, чтобы выводы были применимы в реальном трейдинге объемом в 100 и более трейдов.

физиология STOP LOSS derspekulator December 2 2009, 10:22:39 UTC

здравствуйте, хотел спросить вот о чём.
если я ставлю STOP LOSS после закрытия биржи по вечер со сроком исполнения на следующий день,
есть опасность, что при её открытии утром по моей позиции
цена акции будет ниже моего SL и мой ордер выполнен не будет?

я говорю об электронных торгах

Re: физиология STOP LOSS sergeikozlovsky December 2 2009, 10:44:22 UTC

Отчего же не будет? Вполне может быть выполнен - но ваш брокер возьмет свой процент. Это один из видов дохода брокера за счет клиента. Другой вид дохода - это заказ на открытие (закрытие) позиции не по точной цене.

Re: физиология STOP LOSS derspekulator December 2 2009, 13:57:18 UTC

спасибо за ответ, только эта неопределенность ≈Вполне может быть выполнен≈
не совсем понятна, есть у вас опыт SL с результатом больше, чем -2%?

когда на прошл неделе в четв был »шейх шок« я этой операцией пользовался
поставил SL на 0,225€, а »грязная машина« продала по 0,221€, т.е. еще -1,78%

потому я и задал этот вопрос, ведь может быть и сильно больше, чем ≈ -2% или?

Re: физиология STOP LOSS sergeikozlovsky December 2 2009, 15:12:34 UTC

Хм. Я несколько в затруднении.
Как я понял из предыдущих писем вы работаете с акциями и вы закрывали long position.

Я думаю, что вы сами знакомы с ситуацией, когда из-за быстрого движения цены операция открытия или закрытия позиции запаздывает? Это и есть проскальзывание.

Мой опыт работы с акциями говорит, что потери из-за проскальзывания запросто могут поглотить весь профит. Брокер может воспользоваться проскальзыванием в свою пользу и обычно активно пользуется. Ваш случай очень похож.