quant job interview q&a
Топ 10 задаваемых вопросов на собеседовании на позицию кванта по версии Mark Joshy из его книги Quant Job Interview Questions And Answers
1. Выведите уравнение Блэка-Шоулза. What boundary conditions are satisfied at S=0 and S=inf
2. Два актива в мире B-S имеют одинаковую волатильность, но разный drift rate. Сравните цены call опционов.
3. Оптимально ли когда-либо досрочное исполнение американского call опциона? Put опциона?
4. Что понимается под put-call париетом?
5. Две команды играют серию из 7 матчей до 4 побед. Вы хотите поставить $100 на то, что ваша команда победит в серии, и получить $200 при благоприятном исходе и не получить ничего в случае поражения. Однако букмекер принимает ставки только на отдельные матчи. Вы можете поставить Х на любой матч и получить 2Х в случае победы и 0 в обратном случае. Как добиться желаемой платежной функции.
6. Опцион приносит 1, если спот цена при экспирации назодится между 100 и 110, и 0 в других случаях. Синтезируйте такой опцион из ванильных call опционов.
7. Цена акции сегодня равна 100. Завтра цена может стоить 90 или 110. Вероятность движения к 110 равна p. Чему равна цена опциона с 100-м страйком.
8. Кидаем кубик 3 раза. После первого и второго раза можно взять выпавшее число долларами или еще раз кинуть кубик. Каков ожидаемы выйгрыш?
9. Напишите алгоритм для численного интегрирования. Как можно оптимизировать алгоритм?
10. What is a virtual function?
В книге есть вопросы сложнее. А топ получился вполне доступный. Первые семь вопросов можно решить после университесткого курса по книге Халла. Первый и второй вопрос потребует углубленного курса, а для вопросов 3-7 хватит базового. 8й вопрос - базовый тервер. Вопросы 9-10 потребуют опять же базовых навыков в программировании.
1. Выведите уравнение Блэка-Шоулза. What boundary conditions are satisfied at S=0 and S=inf
2. Два актива в мире B-S имеют одинаковую волатильность, но разный drift rate. Сравните цены call опционов.
3. Оптимально ли когда-либо досрочное исполнение американского call опциона? Put опциона?
4. Что понимается под put-call париетом?
5. Две команды играют серию из 7 матчей до 4 побед. Вы хотите поставить $100 на то, что ваша команда победит в серии, и получить $200 при благоприятном исходе и не получить ничего в случае поражения. Однако букмекер принимает ставки только на отдельные матчи. Вы можете поставить Х на любой матч и получить 2Х в случае победы и 0 в обратном случае. Как добиться желаемой платежной функции.
6. Опцион приносит 1, если спот цена при экспирации назодится между 100 и 110, и 0 в других случаях. Синтезируйте такой опцион из ванильных call опционов.
7. Цена акции сегодня равна 100. Завтра цена может стоить 90 или 110. Вероятность движения к 110 равна p. Чему равна цена опциона с 100-м страйком.
8. Кидаем кубик 3 раза. После первого и второго раза можно взять выпавшее число долларами или еще раз кинуть кубик. Каков ожидаемы выйгрыш?
9. Напишите алгоритм для численного интегрирования. Как можно оптимизировать алгоритм?
10. What is a virtual function?
В книге есть вопросы сложнее. А топ получился вполне доступный. Первые семь вопросов можно решить после университесткого курса по книге Халла. Первый и второй вопрос потребует углубленного курса, а для вопросов 3-7 хватит базового. 8й вопрос - базовый тервер. Вопросы 9-10 потребуют опять же базовых навыков в программировании.