Они очевидны и общеизвестны. Можно дать лишь несколько советов относительно некоторых ингредиентов конкретно. Единственное, что относится ко всем сразу: подготовьте их загодя, дня за два, и тогда приготовление селедки под шубой не будет каторгой.
Репчатый лук - если его вы используете. По возможности берите не желтый, а белый репчатый лук. В любом случае, при очистке безжалостно удаляйте все внешние слои, содержащие хотя бы намек на сухость или зеленость - вам нужна только сочная и абсолютно белая мякоть. Берите луковицы как можно большего размера, при прочих равных они слаще. Если лук все-таки слишком острый, нарежьте его перьями, посыпьте солью и сахаром, слегка помните руками, а потом залейте как можно более холодной водой.
Накройте, поставьте в холодильник и оставьте на ночь. Утром откиньте лук на дуршлаг, обсушите бумажным полотенцем, а незадолго до использования мелко нашинкуйте. Второй способ избавиться от луковой горечи - поставить тарелку с залитым подсоленной водой луком в микроволновку минуты на две; получается быстрее, но может потеряться текстура.
Селедка. По возможности старайтесь использовать рыбу целиком. Селедку надо почистить, выпотрошить, нарезать крупными кусками, сложить в миску и залить полуторапроцентным молоком. Можно и не заливать, однако молоко доведет уровень соли в селедке до гарантированно гастрономического уровня, не больше и не меньше. Залитую молоком селедку поместите в холодильник на ночь, после чего молоко слейте, а сельдь обсушите бумажным полотенцем и тонко порежьте.
Зимние овощи - в это понятие принято включать свеклу, морковь, картофель и прочие корнеплоды, которые фантазия подскажет вам добавить в состав «шубы». К ним можно отнести все уже сказанное в тексте про винегрет: их можно отваривать или запекать, зависит от сезона и личных склонностей.
Майонез. Ни в коем случае не берите для селедки под шубой диетический майонез! Она вам отомстит. Возьмите майонез как можно более жирный (я видел недавно 80-процентный - полагаю, это самый лучший вариант) и как можно более традиционный и классический. По-хорошему, даже провансаль здесь будет слишком интесивен - хотя в промышленных его версиях привкус горчицы заметен едва-едва.
Яблоко. Не знаю, где зимой взять подходящее яблоко - кислое, как винный уксус, сладкое, как компот, и хрустящее, как ломающийся карандаш. Можно купить любое, очистить его - и нарезать мельчайшим кубиком, сбрызгивая при этом лимонным соком. Собственно говоря, вам и понадобится всего пара ложек.