Итоги мая 2014

[option2012]

Несколько запоздал с отчетом, привыкая к новому виду ЖЖ

Comments

[r6171]

А почему в нефти нет сделок? Там, конечно, тоже волатильность упала, но не сразу

[option2012]

нефть еще месяц назад волатильнсоть упала и стало неинтересно с рэтио спредами

[drev0]

извините, не увидел у вас в блоге, какими рэтио торгуете на коллах или путах. Судя по убытку на росте, видимо на коллах?
Как определяете на какой воле стоит открывать рэтио, а на какой лучше про них забыть ?

[option2012]

сейчас волатильность низкая, рэтио неэффективны- тэта маленькая, а при росте веги они минусуют, а падать IV уже просто некуда
сейчас скорее обратные рэтио пора открывать ))
там сминусовали календарные конструкции в основном

RUT

[ustas33]

3. Я тоже на RUT с недельными перебрался.

Как вариант можно накапливать спред VIX1/VIX2.
Т.е. покупать июль, продавать август. Если волатильность подскочит, как перед июньской экспирацией, будет профит.