Итоги октября 2013
По итогам октября +5.45%, SP 500 немного отстал с результатом +4.46%
По торговым схемам.
1% на счету нефтяной опционной схемы А-В-С, я когда-то про нее писал на ЖЖ.
Простота управления только по 3 точкам, упрощенный вариант опционной змеи. Осталось это роботизировать
В ноябре попробую эту же схему на ES mini, хотя с точки зрения маржи IB не самый лучший брокер для таких схем- завышает маржу примерно в 2-3 раза от биржи.
По акциям некоторым парам, а также индексу волатильности XIV роботом Basket тоже около 1%.
Нефтяной спред по нефти тоже порадовал с результатом +1.2%. При этом использовались встречные фьючерсные спреды образуя в сумме баттерфляй или кондор, что снижает волатильность Также под управлением робота Basket. Чего робот пока делать не умеет- это следовать цепочкой лимитных ордеров за рынком, но это проблема решаемая(Второго робота назову Мухтар )) )
Остатки схемы по UVXY 50 call/130 call практически уже ничего не зарабатывают ввиду радикального подешевления обеих ног 1/2 с 5/9 и эту схему надо закрывать.
Спред на фьючерс на живой скот FG вышел из зоны лимитов и результат около нуля
Новая интересная торговая схема видится на фьючерсах VIХ, причем на настоящий момент как и по нефти с возможностью открытия в обе стороны по спреду - дек/янв на сужение и март/апрель на расширение, получая в сумме нечто похожее на фьючерсный кондор.
В качестве хеджа используется индекс XIV и в другом варианте пропорциональный спред по VIX , например, -10/+12
Еще интересный вариант заменить одну сторону фьючерсов колами глубоко в деньгах- временная премия около нуля, маржа меньше
Но об этой схеме надо писать отдельно. Результаты по этой открытой схеме будут в ноябре.
Остальные 2% с хвостиком удалось получить с коротких опционных сделок внутри дня по акциям и индексам, благо разгар квартальных отчетов
1 ноября 2013
По торговым схемам.
1% на счету нефтяной опционной схемы А-В-С, я когда-то про нее писал на ЖЖ.
Простота управления только по 3 точкам, упрощенный вариант опционной змеи. Осталось это роботизировать
В ноябре попробую эту же схему на ES mini, хотя с точки зрения маржи IB не самый лучший брокер для таких схем- завышает маржу примерно в 2-3 раза от биржи.
По акциям некоторым парам, а также индексу волатильности XIV роботом Basket тоже около 1%.
Нефтяной спред по нефти тоже порадовал с результатом +1.2%. При этом использовались встречные фьючерсные спреды образуя в сумме баттерфляй или кондор, что снижает волатильность Также под управлением робота Basket. Чего робот пока делать не умеет- это следовать цепочкой лимитных ордеров за рынком, но это проблема решаемая(Второго робота назову Мухтар )) )
Остатки схемы по UVXY 50 call/130 call практически уже ничего не зарабатывают ввиду радикального подешевления обеих ног 1/2 с 5/9 и эту схему надо закрывать.
Спред на фьючерс на живой скот FG вышел из зоны лимитов и результат около нуля
Новая интересная торговая схема видится на фьючерсах VIХ, причем на настоящий момент как и по нефти с возможностью открытия в обе стороны по спреду - дек/янв на сужение и март/апрель на расширение, получая в сумме нечто похожее на фьючерсный кондор.
В качестве хеджа используется индекс XIV и в другом варианте пропорциональный спред по VIX , например, -10/+12
Еще интересный вариант заменить одну сторону фьючерсов колами глубоко в деньгах- временная премия около нуля, маржа меньше
Но об этой схеме надо писать отдельно. Результаты по этой открытой схеме будут в ноябре.
Остальные 2% с хвостиком удалось получить с коротких опционных сделок внутри дня по акциям и индексам, благо разгар квартальных отчетов
1 ноября 2013