Никак не могу понять, что изменилось на рынке в отмеченной на рисунке зоне, практически все трендовые внутридневные системы сломались. Что то стало с волатильностью, системы в основном основаны на пробое волатильности...

( Read more... )

И все таки в этом году рынок стал другим... Что изменилось - не знаю, но для трендовых систем настала трудная пора.
Вот система за период 22.01.2006  - 16.03.2010 (фьючерс на индекс РТС, 15 минутки)

( Read more... )

Решил заняться тестированием систем... Получил вот такие результаты.
 
( Read more... )