Любителям плечей посвящается
За свою трейдерскую жизнь я видел немало графиков доходности вида "хоккейная клюшка". Все идет там сразу вверх и резко. Посмотришь, и думаешь, что, в общем-то размер первоначального капитала для этой экспоненты не играет большой роли - только вопрос времени, когда все деньги Вселенной окажутся у этого счастливого трейдера. Но реальность обычно вносит свои коррективы, и свой депозит трейдер сливает.
Сейчас я вам в картинках наглядно покажу, как трейдер убивает свой депозит в погоне за якобы быстрой доходностью. Конечно, в этом ему поможет плечо 1 к 100 и Форекс. Кстати, подобное свойственно не только "форексным кухням", но и тем, кто торгует фьючерсы. Все, хватит лирики, приступаем!
Итак, вводная. Есть депо в 10 000 долларов, который хочется хорошо торгануть на Форексе. Брокер дает плечо 1:100. Это плечо - обязательно. Начальные условия - уже почти смертельные для депозита любого размера. Чтобы сократить влияние плеча, проще всего уменьшать размер лотов. Например, чтобы торговать "на свои" нужно торговать 1% от депо.
Для начала возьмем часовки EUR за прошлый год и одну из моих трендовых ТС, не важно какую, главное, чтобы она торговалась плавно вверх. Посмотрим, что это даст:
44% годовых если торгуем без плеча 10 000 долларов. Я бы такую ТС торговать не стал, но для тестов и она сойдет. Главное, что она не сливает и движется вверх достаточно плавно.
Те же 44% годовых но при торговле 1% от депо с плечом 1:100. Видно, что темная область - кэш практически не используется.
Торгуем 5% от депо с тем же плечом. Доходность уже 527% годовых.
Переходим к 10%. Доходность увеличивается до 2389% годовых.
Увеличиваем до 15%. Доходность 6219% годовых.
Следующий уровень 20%. Доходность 11261% годовых.
Доходим до 25%. Доходность 15391% годовых.
Рубеж 30%. Доходность 15441% годовых.
На 35% первый раз доходность не увеличилась и составила 11754% годовых.
На 40% доходность продолжает снижаться и составила 6868% годовых.
Переходя на 45% получаем 2964% годовых. В общем, становится понятно, куда идем.
Работаем лотами в 50% от депо. 893% годовых.
55% - 125% годовых.
А на 60% депозит сольется, показав нам на прощание вот такой вот неприличный жест.
По результатам этих графиков можно построить вот такое распределение:
Оно показывает, что для успешной торговли на Форексе по прибыльной плавной ТС нужно использовать 25-30% от депозита в каждой сделке. Не больше и не меньше. Тогда при правильно подобранной ТС, шансов выжить и заработать кучу денег будет много. Например, ТС выдержит 16 убытков подряд и за 2 прибыльные сделки компенсируют все потери. Чем более гладко торгуется ТС, тем большим процентом от депо в каждой сделке можно рисковать. Если ТС будет более гладкой, то и 40% можно рискнуть.
Мне понравился вот такой график при торговле "на свои" $2000:
57% годовых, торгуется плавно и наверх. Евро, часовки, последний год. То же самое с плечом 1 к 100 при торговле 25% от депо будет выглядеть так:
Вот вам и экспонента! Только она была взята не с "потолка" а получена путем выполнения простых требований к ТС.