Модуль Dominant Astro Cycles: вейвлет-анализ в астротрейдинге
Сергей Тарасов поясняет:
Модуль Dominant astro cycles фактически является приложением для вейвлет-анализа астрологических циклов.
Плюсы модуля: этот модуль очень хорош для визуального исторического анализа, вот пример:
В этом примере модуль показывает, что с июля по октябрь тропический цикл Луны работал очень хорошо. Красная зона - хорошая работа цикла, синяя - не очень.
Справка:
[Коротко о циклах Луны]Астрологии известно пять различных циклов Луны, из которых чаще других берут во внимание тропический, драконический и синодический. Тропический цикл (его продолжительность 27,3 суток) - это время прохождения Луны по всем знакам Зодиака. Началом для его отсчета является точка весеннего равноденствия. Драконическим же циклом называется промежуток времени (27,2 суток) между двумя последовательными прохождениями Луны через свой восходящий узел. Последние слова, вероятно, нуждаются в пояснении. Дело в том, что Луна, двигаясь вокруг Земли по своей орбите, пересекает плоскость эклиптики в двух диаметрально противоположных точках, они-то и есть лунные узлы. Причем тот узел, проходя через который Луна перемещается из южного полушария небесной сферы в северное, это северный, или восходящий, узел, а противоположный ему - соответственно южный, или нисходящий. В древнем Китае восходящий узел Луны назывался головой, а нисходящий - хвостом дракона. Отсюда, как вы уже, наверное, догадываетесь, и название цикла. Синодический цикл продолжительностью от 29,5 до 30,5 суток - это хорошо нам знакомый и привычный лунный месяц, т. е. период времени, за который Луна проходит от новолуния до новолуния.
Минус модуля - он бесполезен для прогнозирования, сугубо по математическим причинам. Видите ли, точность расчетов ухудшается в зоне финальной части котировок (это справедливо для всех вэйвлетов), вот здесь эта зона находится:
Все потому, что классический вейвлет выглядит так:
Чтобы рассчитать вес вейвлета в центре массива данных, нам нужно иметь некоторый объем истории цен за пределами этого центра (эта часть вейвлета является рыночной). Но зона около последнего ценового бара проблематична, нам не хватает ценовой истории для завершения расчетов вейвлетов => поэтому на конечном этапе котировок, там, где они заканчиваются, точность расчета хуже.
Я пытался решить эту проблему в модуле Wavelet Cycle Hunter программы Timing Solution Advanced (там уже чисто математический анализ, никаких астроциклов), но этот эффект все еще сохраняется.
Таким образом, модуль Dominant astro cycles лучше использовать как инструмент предварительного анализа - здесь вы увидите визуально, как на картинке, какой астрологический цикл работает в трейдинге хорошо, а какой не очень. И затем эту информацию можно применять при работе с другими модулями.