Динамическая модель в Timing Solution
Статья Сергея Тарасова
Немного истории
Динамическая модель - одна из самых интересных и многообещающих моделей прогнозирования в Timing Solution. За этой моделью стоит своя история...
Все началось в 2004 году. Тогда я объяснял юзерам программы, как построить модель для нейронной сети на основе астрономических событий. Я продемонстрировал, как можно построить линию прогноза на основе различных астрономических событий, то есть с использованием аспектов, положений планет в знаках и т. д. Используя это качестве входных данных - то есть того, что мы подаем на вход неройросети. Это было описано в модели «Towards/From». Я говорю об этом уроке: нажмите здесь
При этом изначально все объяснение состояло всего из одного примера, больше ничего. Позже я обнаружил, что этот пример дает довольно хорошую линию проекции (прогностическую линию). Итак, я провел подробное исследование этой модели с помощью форвардного анализа (Walk Forward Analysis). И я обнаружил, что эта модель действительно работает, даже лучше, чем Годовой (Сезонный) цикл. Однако, я отложил все это в сторону и лишь позже с новыми мыслями вернулся к этой динамической модели. Я возвращался к ней много раз, пытаясь ее улучшить. Проблема с исходной динамической моделью заключалась в том, что она была слишком нестабильной, в ней было слишком много этаких «прыжков», как показано на этом рисунке:
Это основная причина, по которой я мало рекламировал эту модель. Потом, уже через два года, я начал получать вопросы от пользователей по поводу этой модели. Прислали мне скриншоты с той самой скачкообразной линией проекции, рассчитанной для самых разных финансовых инструментов.
По этой причине в марте 2016 года я решил доработать эту модель независимо от того, сколько времени займет выполнение этой задачи.
К примеру, линия прогноза на основе склонений планет выглядит так (для золота это склонение типа Waxing/Waning). Как видите, конечно, не идеал. Но она по-прежнему улавливает множество реальных движений рынка (там где на рисунке начинается розовая часть графика - уже прогноз, см. Что такое LBC и как с этим работать):
Важно то, что здесь нет корреляций с годовой или сезонной моделью (на основе сезонных факторов), линия тут совсем другая. Другими словами, это новая информация по рынку.
Как работает динамическая модель - просто идея
Теперь, 12 лет спустя, я вижу, что идея, лежащая в основе динамической модели, очень близка к природе /поведению / реальности фондового рынка; это ближе, чем в других астромоделях, например в FAM-моделях. После двадцати лет непрерывной работы с финансовыми данными я могу сказать, что эта модель «пахнет» самим рынком. Я покажу вам почему.
Это один из элементов динамической модели, один из ее кирпичиков:
И вот как этот элемент работает во времени, если мы рассмотрим это в модуле ULE:
Этот элемент описывает одно специфическое астрономическое явление: ситуацию, когда угловое разделение между Солнцем и Юпитером близко к 60 градусам (фактически образуя этот угол, двигаясь к нему). Возможна такая ситуация: допустим, что сегодня угол между Солнцем и Юпитером составляет 90 градусов, на следующий день - 89 градусов, через два дня - 88 градусов, и наконец, через месяц это разделение углов достигает 60 градусов. Это не момент точного аспекта в 60 градусов между Солнцем и Юпитером, это просто ожидание, что через X дней этот аспект будет иметь место. Текущая ситуация показывает, что этот аспект рано или поздно произойдет (до того, как выступить против). Это своего рода не само событие, а событие потенциальное / ожидаемое. Это очень схоже с тем, что мы имеем на рынках - мы всегда оцениваем некий актив исходя из того, сколько он будет стоить в будущем.
Небольшое отступление. Вот пример, Байден пришел к власти; он за экологию, против машин с двигателем внутреннего сгорания; вывод - это окажет поддержку акциям Тесла, и компания Маска бурно растет на фоне избрания Джо Байдена осенью 2020 года. Байден даже еще не вступил во власть - но рынки реагируют на то, что произойдет в будущем (то, как рынки это будущее видят в текущий момент). То же и с фьючерсами - нас всегда интересует цена экспирации, которая наступит только через какое-то количество дней в будущем. Само слово фьючерс, futures - от слова future, будущее.
А теперь просто сравните два похожих события, учитываемых в разных моделях программы:
- Модель FAM: здесь аспект Солнце-Юпитер в 60 градусов означает точный момент, когда имеет место этот угол, реальное событие;
- ДИНАМИЧЕСКАЯ или DYNAMIC модель: здесь аспект Солнце-Юпитер 60 градусов означает, что мы ждем этого события, оно приближается.
Теперь вы понимаете, почему я утверждаю, что динамическая модель «пахнет» фондовой биржей?
Очень часто, когда мы рассматриваем флуктуации фондового рынка, момент ожидания какого-то события намного важнее, чем само это событие. И когда, собственно, наступает момент события, на фондовом рынке уже ничего не происходит - потому что это событие уже учтено фондовым рынком; иначе говоря, данное событие уже проиграно рынком заранее.
Простейший астрономический аналог динамической модели - это явления прибывающей и убывающей Луны, т.е. мы ожидаем Новолуние (убывающий свет Луны) или Полнолуние (прибывающий свет Луны). Это простейшая динамическая модель; в течение двух недель мы ожидаем наступления Новолуния, а затем еще две недели мы ожидаем Полнолуние.
Как запустить динамическую модель в Timing Solution
В модуле Neural Net, когда вы определяете входы, или что будет подано на вход в нейросети, просто нажмите на кнопку «+», и выберите этот элемент, Add Dynamic Model:
Перед вами появится панель настроек Dynamic model constructor или конструктор динамической модели, в котором вы можете указать параметры для своей динамической модели:
Вот эта группа элементов в панели управления позволяет установить задействованные в модели планетные пары (от Солнца до Юпитера, как мы видим и тип Зодиака (Гео-зодиак):
А этот параметр помогает указать, как рассчитываются динамическое взаимодействие планет, именно здесь мы можем бороться с этими прыжками линии прогноза, о которых писалось выше:
Я рекомендую выбирать варианты #2 2-Fold или #6 Smooth.
Параметр шага при расчете аспектов (своего рода орбис аспекта, в градусах): я рекомендую оставить его как есть, или вы можете увеличить это значение до 30:
Как я уже сказал, динамическая модель похожа на модель waxing/waning, это расширение или улучшение модели waxing/waning. Используя эту опцию, вы можете рассчитать либо чистое событие waxing/waning, исключив все другие динамические термины, либо оставить полную динамическую модель (первый пункт):
На самом деле вы можете упростить себе жизнь, выбрав одну из стандартных наиболее типичных настроек для динамической модели:
Здесь - разнообразные варианты планетарных пар, своего рода быстрый выбор наиболее популярных вариантов.
И не забывайте о сглаживании: теперь вы можете сгладить прогностическую линию нейронной сети, используя эту опцию (установите здесь значение от 3 до 10):
Я настоятельно рекомендую использовать сглаживание для любой динамической модели, это улучшает возможность прогнозирования линии проекции на основе динамического режима. Важность сглаживания подтверждается форвардным анализом (Walk Forward Analysis).
Результаты тестирования моделей с использованием форвардного анализа, Walk Forward Analysis (WFA)
Мы провели WFA-анализ для четырех финансовых инструментов (SNP 500, Gold, Crude Oil и EuroUSD, все котировки EOD, на конец дня), применив для них 20 вариантов стандартных динамических моделей, которые присутствуют в стандартных настройках. Вот результаты:
Для всех этих моделей использовался параметр сглаживания в 10 единиц:
Таким образом, используя верхнюю таблицу, вы можете легко выбрать соответствующую динамическую модель следующим образом: в качестве примера, для индекса S&P500 лучшей моделью является модель №7; просто выберите стандартную настройку # 7 в конструкторе динамической модели (Dynamic model constructor) и обучите нейронную сеть:
Другая модель для S&P500 - номер 15. Для золота же в соответствии с таблицей лучше выбрать модель 8 или 20, для нефти - 7 или 8. Для пары евродоллар - модели 1, 2 или 20. Смотрите по таблице - и выбирайте.
-----------------------
Источник - Dynamic model
Смотрите также видео по динамической модели:
Click to viewЭто видео теперь доступно и с русскими субтитрами: Как смотреть на YouTube английское видео с русскими субтитрами