2009. Результаты.

[fedosenko_iy]

 Результаты моего системного трейдинга 2009 года.

1. Система "Margin 25".

Тип системы: трендовая, агрессивная.
Описание: Высокоактивная трендовая система, получающая прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Допускается возможность открытия маржинальных позиций с коэффициентом 2 для «длинных» позиций и с коэффициентом 1 для «коротких». 

Comments

[fedosenko_iy]

На пилящих участках 2004, 2007 и прочих эти системы, в лучшем случае боролись в «нулём», в худшем - теряли деньги. Боковик для трендследящих стратегий наибольшее зло. Только пила пиле рознь. Если система настроена на движения в 5-10%, то рыночный боковик в 20% будет для неё вполне комфортным, и она будет прекрасно работать. Если боковик менее амплитудный, тогда будет просадка. В посте не сказано, но все упомянутые системы работают в часовом тайм-фрейме и ориентируются на 10-15% тренды (это от экстремумов). Соответственно они пилятся в боковиках как раз этого размера (в более мелких система в ауте), а в больших что-то зарабатывают. По цифрам было так:
2005 год - доход 44,5% при MAX DD - 6,5%
2006 год - доход 47% при MAX DD - 8,7%
(2005, 2006 торговались без шортов)
2007 год - доход 42% при MAX DD - 18,5%
2008 год - доход 115% при MAX DD - 19%.

[fedosenko_iy]

И в 2009, если посмотреть на equity систем, основная доходность была получена в первом полугодие, когда тренд был ярко выраженным. После июньской коррекции восходящее движение структорно изменилось. Появились запилы, а с октября вообще образовался "великий" боковик 1280-1380 по ММВБ. Это сказалось на доходнстях и просадках.

[fedosenko_iy]

Дело в том, что в 2007 году просадка возникла из-за введения в торговлю "коротких" систем. Раньше "шорты" не торговал. ( В силу разных причин. Плохих результатов тестирования. Корпоративных ограничений. Глобально растущего тренда ). И как раз после майско-июньского залива в 2006 "шорты" были "разрешены". 2007 выдался не очень удачным, и просадка накопилась как раз за счёт "шортов". Зато в 2008 "шорты" дали основную доходность. Так же как в 2009 - "лонги". Я кстати оба эти два года считаю очень аномальными. И как раз опасаюсь, что в 2010 мы можем иметь кальку 2007 ... При таком раскладе фильтры могут как уберечь от просадок (при этом сократив доходность), так и привести к более глубоким просадкам(без увеличения дохи). Всё будет зависеть от их адекватности рынку. Характер, которого спрогнозировать невозможно. К сожалению :))

[trading_basic]

Приглашаем вас участвовать в сообществе Market Radar !
Ваша рекомендация и аналитика будет интересна участникам сообщества.

Ссылка на ваш сайт будет размещена на главной странице сайта сообщества.

[fedosenko_iy]

С удовольствием !

Системы

[mts_trade]

У систем кривые дохода по виду примерно похожи. Принципиально, они не отличаются?

Re: Системы

[fedosenko_iy]

Принципиально они не отличаются. Это трендследящие системы, работающие на часовиках.