2009. Результаты.
Результаты моего системного трейдинга 2009 года.
1. Система "Margin 25".
Тип системы: трендовая, агрессивная.
Описание: Высокоактивная трендовая система, получающая прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Допускается возможность открытия маржинальных позиций с коэффициентом 2 для «длинных» позиций и с коэффициентом 1 для «коротких».
Торгуемые инструменты: Газпром, Сбербанк, ГМК Норильский Никель, Фьючерс на индекс РТС.
Доли эмитентов в системе могут изменяться от 10 до 50 процентов в зависимости от текущих результатов торговли.
График доходности и просадок (11.01.2009-31.12.2009):
Статистика системы (11.01.2009-31.12.2009):
Доход 177,39%
Максимальная просадка -18,75%
Профит-фактор 1,7
Количество сделок 1127
Число прибыльных сделок 39%
2. Система "Active 2".
Тип системы: трендовая, умеренная.
Описание: Активная трендовая система, получающая прибыль на растущем рынке. Совершаются только сделки на покупку.
Торгуемые инструменты: Газпром, Сбербанк, ГМК Норильский Никель, Фьючерс на индекс РТС.
Доли эмитентов в системе могут изменяться от 20 до 40 процентов в зависимости от текущих результатов торговли.
График доходности и просадок (11.01.2009-31.12.2009):
Статистика системы (11.01.2009-31.12.2009):
Доход 108,16%
Максимальная просадка -10,05%
Профит-фактор 2,12
Количество сделок 313
Число прибыльных сделок 43%
3. Система «Light 5».
Тип системы: трендовая, консервативная.
Описание: Консервативная трендовая система, направленная на получение прибыли на растущем рынке. Совершаются сделки только на покупку. Во время падения система выходит в «деньги» и позволяет сохранить капитал.
Торгуемые инструменты:Газпром, Сбербанк, ГМК Норильский Никель, Фьючерс на индекс РТС.
Доли эмитентов в системе фиксированы и составляют 25 процентов.
График доходности и просадок (11.01.2009-31.12.2009):
Статистика системы (11.01.2009-31.12.2009):
Доход 68,78%
Максимальная просадка -9,97%
Профит-фактор 2,11
Количество сделок 200
Число прибыльных сделок 46,5%