По поводу зависимости от цен на нефть
arkhip высказал сомнение в зависимости нашего экономического роста от цен на нефть.
Однако основанием для этого послужила оценка изменений "по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", не позволяющая корректно определять направление текущей динамики, хотя и являющаяся у нас традиционной.
Адекватное представление об этом дает лишь сравнение с предыдущим периодом, которое, правда, практически по всем экономическим показателям требует предварительной процедуры устранения влияния фактора сезонной цикличности. Эта процедура не является однозначной, и потому Росстат, видимо не чувствуя себя в этом уверенным, пока не решается публиковать значения в такой форме - органичивается их изображением на графиках. Между тем, для статистик развитых экономик эта форма показателя - изменение по сравнению с предыдущим периодом после сезонной корректировки (SA-seasonal adjusted) - является основной.
Итак, я провел сезонную корректировку по рядам индекса ВВП, рассчитаным Росстатом в ОКОНХ (с 1994г. по 2003г) и в ОКВЭД (с 2003г по н.в), и их смыкание по Iкв2003г. Причем моя оценка исходного значения за Iкв2007г. заметно превышает оценку МЭРТа (9,5% к Iкв2006г. против 7,9%). Сравнение с динамикой цены на нефть показывает, что связь есть. Более того, она выявляется инструментально - через корреляцию между темпами прироста. Эта корреляция - хотя и небольшая (0,3), но значимая - имеет опережающий лаг для цены нефти в один квартал.
Но все-таки следует признать, что в последние два квартала (а скорее всего и три квартала, поскольку вряд ли во II квартале нынешнего года будет падение ВВП) наблюдается явная инверсия.
Если так пойдет дальше - скажем, средняя квартальная цена на нефть перестанет расти и будет колебаться в диапазоне 55-70, а ВВП очевидно продолжит свой подъем, то связь из-за своей малой величины довольно быстро перестанет выявляться.
Однако основанием для этого послужила оценка изменений "по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", не позволяющая корректно определять направление текущей динамики, хотя и являющаяся у нас традиционной.
Адекватное представление об этом дает лишь сравнение с предыдущим периодом, которое, правда, практически по всем экономическим показателям требует предварительной процедуры устранения влияния фактора сезонной цикличности. Эта процедура не является однозначной, и потому Росстат, видимо не чувствуя себя в этом уверенным, пока не решается публиковать значения в такой форме - органичивается их изображением на графиках. Между тем, для статистик развитых экономик эта форма показателя - изменение по сравнению с предыдущим периодом после сезонной корректировки (SA-seasonal adjusted) - является основной.
Итак, я провел сезонную корректировку по рядам индекса ВВП, рассчитаным Росстатом в ОКОНХ (с 1994г. по 2003г) и в ОКВЭД (с 2003г по н.в), и их смыкание по Iкв2003г. Причем моя оценка исходного значения за Iкв2007г. заметно превышает оценку МЭРТа (9,5% к Iкв2006г. против 7,9%). Сравнение с динамикой цены на нефть показывает, что связь есть. Более того, она выявляется инструментально - через корреляцию между темпами прироста. Эта корреляция - хотя и небольшая (0,3), но значимая - имеет опережающий лаг для цены нефти в один квартал.
Но все-таки следует признать, что в последние два квартала (а скорее всего и три квартала, поскольку вряд ли во II квартале нынешнего года будет падение ВВП) наблюдается явная инверсия.
Если так пойдет дальше - скажем, средняя квартальная цена на нефть перестанет расти и будет колебаться в диапазоне 55-70, а ВВП очевидно продолжит свой подъем, то связь из-за своей малой величины довольно быстро перестанет выявляться.