VIX как один из параметров для нейросети
Похоже что не зря я в качестве одного из входных параметров для тренировки нейросети для систем на фондовых фьючерсах добавил положение VIX относительно ее средней. Эта статья это подтверждает https://substack.com/home/post/p-153771129
Я правда не знаю какой вклад это вносит ( Read more... )
"Если я правильно понимаю, то vix3m и vix6m это 3-х и 6-ти месячные средние."
Это такие же инструменты как и VIX. Только VIX это 30-дневная волатильность, а эти соответственно, 3 и 6 -месячные. Они есть в данных Норгейт в разделе индексы - $VIX3M и $VIX6M
Reply
О, спасибо, тогда легко будет добавить эти соотношения в качестве доп параметров
Reply
Не нашел я такого в Норгейт Дата, может в моей подписке нет (у меня только фьючерсы). Какая подписка для этого нужна?
Reply
( ... )
Reply
Значит во фьючерсной подписке только обычный VIX есть. Специально из-за этого конечно не буду еще брать подписки
( ... )
Reply
А ну да, получается во фьючерсной подписке нет этого.
Reply
Leave a comment