VIX как один из параметров для нейросети
Похоже что не зря я в качестве одного из входных параметров для тренировки нейросети для систем на фондовых фьючерсах добавил положение VIX относительно ее средней. Эта статья это подтверждает https://substack.com/home/post/p-153771129
Я правда не знаю какой вклад это вносит, так как получающийся на выходе нейросети индикатор это черный ящик, может и совсем не вносит, но последние итерации нейроиндикаторов стали лучше. Надо еще поэкспериментировать с разными типами средних. Автор использует формулу ((vix / vix3m) * vix6m) - vix6m. Если я правильно понимаю, то vix3m и vix6m это 3-х и 6-ти месячные средние. Вряд ли именно такую формулу получиться засунуть в НейроЛаб в качестве входного параметра, у меня просто отношение vix к ее 20 периодной простой средней.