ну вот насчет казино, я бы такого не утверждал ) с моей точки зрения казино эффективно, классическое казино а вот мошенническую реальную рулетку потенциально можно обыгрывать, я на практике в наших казино в легком плюсе, во времена когда еще казино не закрыли )
ну или есть умельцы шарик кидать в сектор а то и в номер
ну про покер рум, я мало знаю, ну да там есть стратегии счетные, это мое искажение, обычно когда я говорю про казино, то по большей части подразумеваю именно рулетку
дело не только в манипуляции и инсайде, ну вот он там говорил еще и про нонпрайсдата как я формулирую, он про внешние события, это тоже правильно фин.рынки связаны многими нитями с реальностью и конечно можно и нудно анализировать нонпрайсдату, порой достаточно и одного временного ряда, без внешних данных, есть явления такие минревершн, маркет импакт, моментум, тренды наконец ) и т.п. и т.д. есть также глобальные тенденции типа перитоков бабла между рынками и т.п.
попробую с другого ракурса: рынки неэффективны, а значит всегда можно обыгрывать среднего игрока. но не существует гарантированно способа узнать в какую категорию попадет игрок на следующей сделке - обыгрывающего или обыгранного.
Эквити мтс это случайное блуждание со сносом. Не ожидали? А вот так оно. Обычно я такие вещи публично не говорю. Выдержка из дискуссии из чата квантов quantquant.chat . http://deep-econom.livejournal.com/8164.html
Comments 22
Reply
с моей точки зрения казино эффективно, классическое казино
а вот мошенническую реальную рулетку потенциально можно обыгрывать, я на практике в наших казино в легком плюсе, во времена когда еще казино не закрыли )
ну или есть умельцы шарик кидать в сектор а то и в номер
Reply
возьмем например покер-рум.
так про мапнипуляции и инсайд и Мовчан тоже самое говорит, по этому поводу разногласий нет, в т.ч. и у законодателя который считает это уголовщиной.
Reply
это мое искажение, обычно когда я говорю про казино, то по большей части подразумеваю именно рулетку
дело не только в манипуляции и инсайде, ну вот он там говорил еще и про нонпрайсдата как я формулирую, он про внешние события, это тоже правильно
фин.рынки связаны многими нитями с реальностью и конечно можно и нудно анализировать нонпрайсдату, порой достаточно и одного временного ряда, без внешних данных, есть явления такие минревершн, маркет импакт, моментум, тренды наконец ) и т.п. и т.д. есть также глобальные тенденции типа перитоков бабла между рынками и т.п.
Reply
Reply
Reply
Эквити мтс это случайное блуждание со сносом. Не ожидали? А вот так оно. Обычно я такие вещи публично не говорю. Выдержка из дискуссии из чата квантов quantquant.chat .
http://deep-econom.livejournal.com/8164.html
Reply
а вот для теорвера оно тривиально ))
Reply
Leave a comment