Новости по итогам банковской отчетности за март 2021 г.
#проблемные банки, #банки в зоне риска, #надежность банков, #дацзыбао об экономике и финансах
Смог!
===================================
Нарушители нормативов ЦБ в марте
(тех, кто находится на санации*), тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): https://analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2021&mon=4
НКО Монета (Н16.1 - 31 день), НКО Мобильная Карта (Н16.1 - 31 день), НКО Р-Инкас (Н16.1 - 31 день), НКО Межбанковский кредитный союз (Н16.1 - 22 дня), НКО Нарат (Н16.1 - 25 дней), НКО Мурманский расчетный центр (Н16.1 - 27 дней), НКО Деньги.мэйл.ру (Н16.1 - 31 день), НКО Вестерн Юнион ДП Восток (Н16.1 - 22 дня), НКО Русское финансовое общество (Н16.1 - 22 дня), НКО Финчер (Н16.1 - 15 дней).
Первые 2 НКО нарушают нормативы 4-ый месяц подряд, следующие 3 НКО нарушают нормативы 3-ий месяц подряд, НКО Мурманский расчетный центр нарушает нормативы 2-ой месяц подряд, остальные в последние месяцы нормативы не нарушали.
Банк Восточный нарушал нормативы Н1.0 и Н1.1 в течение 7 дней (минимальное значение Н1.0 было 6,69 при разрешённом минимуме в 8, минимальное значение Н1.1 было 3,105 при разрешенном минимуме 4,5 ). Отмечу, что Восточный признал нарушение нормативов впервые. Нарушение норматива Н1.0 в течение нескольких дней является основанием для отзыва лицензии. Отмечу также, что де-факто Восточный нарушал норматив Н1.0 в течение 2-х лет, но подрисовывал отчетность (оценочное суждение) и ЦБ закрывал на это глаза ИМХО, см. https://dai1.livejournal.com/4420.html - п.VII (вверху). Помимо нарушения норматива Н1.1 в течение 7 дней, ещё 23 дня банк официально этот норматив не нарушал, но значение норматива было у него меньше 7, что отмечается в отчетности. Проблемы с нормативом Н1.1 у банка тянутся уже много месяцев.
Банк Русский Стандарт 22 дня нарушал норматив Н12 (максимум норматива был 54,892 при разрешенном максимуме 25). Банк нарушает нормативы 5 месяцев подряд.
Банк УБРиР (Уральский банк реконструкции и развития) официально норматив Н1.1 не нарушал, но 28 дней значение норматива было у него меньше 7, что отмечается в отчетности. Минимальное значение норматива у банка было 6,159. Проблемы с Н1.1 у банка тянутся уже много месяцев.
*) Банкам на санации нарушать нормативы можно.
=====================================
Слияния-поглощения, а также смена собственников и докапитализации в крупных банках, др. новости крупных банков.
I. Ситибанк свернёт розничный бизнес в России https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944963
II. Роскосмосбанк присоединяется к Промсвязьбанку https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943781
III. Возрождение присоединяется к банку БМ (бывш. Банк Москвы) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944560
IV. Госкомпания «ДОМ.РФ» докапитализирует дочерний банк ДОМ.РФ на 30 млрд рублей. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944726
V. Ozon покупает Оней Банк у Совкомбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944739
VI. Совкомбанк купил Восточный и обещает докапитализирвать его на 7 млрд руб https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944522
VII. Согласно отчетности, Совкомбанк занимается необеспеченным кредитованием юрлиц. http://kuap.ru/banks/963/balances/ Примерно половина всех выданных за последние 15 месяцев юрлицам кредитов были беззалоговые. Кроме того, более половины всех выданных юрам кредитов были выданы юрам-нерезидентам, объём кредитов юрам-нерезидентам вырос в банке за последние 15 месяцев почти в 5 раз. Только в декабре объём выданных юрам-нерезидентам необеспеченных кредитов можно оценить в 40 млрд руб. Выдача юрам-нерезидентам необеспеченных кредитов выглядит как вывод средств из банка сразу за рубеж. http://kuap.ru/visual/01020302/na/963-1-1/
VIII. По последней отчетности ОВП (=открытая валютная позиция) в банке ВТБ составила 2,62 трлн руб (т.е. валютные обязательства банка превышают валютные активы на эту сумму), что превышает 15% от всех активов банка, см. http://kuap.ru/banks/1000/balances/currency/ Банк активно продавал доллар в надежде на рост рубля. Если вместо роста рубля будет его падение, то у банка могут возникнуть проблемы и ему потребуется докапитализация из бюджета. ИМХО. При этом ОВП банка с каждой отчетностью увеличивается. Непубличный норматив по ОВП предполагает, что ОВП не должно превышать 10% от активов, т.е. ВТБ нарушает норматив по ОВП, и его валютная политика является слишком рискованной.
=====================================
Новости отчетности
Среди банков, не нарушающих нормативы, на 1 апреля в антирэнкинге по нормативу Н1.0 лидируют КС банк и СКБ банк, в антирэнкинге по нормативу Н7 - Энергомашбанк, в антирэнкинге по нормативу Н3 - Санкт-Петербургский банк инвестиций. КС банк и Энергомашбанк лидировали в тех же антирэнкингах и в предыдущие месяцы. см. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4
====================================
Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Пэйю, Кросна-банк. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4
===========================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации) http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), КС банк. Эти же банки засветились и в предыдущие месяцы.
=========================================================
Банк БНП Париба просрочил возврат МБК на 15,8 млрд руб банкам-нерезидентам, об этом говорят обороты по счёту 31703. ФК Открытие просрочил возврат МБК на 1,8 млрд руб, об этом говорят обороты по счёту 31702.
==================================
После выхода предыдущей отчетности 25.3.2021, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Мегаполис, Геобанк, Майкопбанк, РНКО РИБ, Нефтепромбанк, Интерпромбанк, Нейва, Проинвестбанк.
Лицензии аннулированы у следующих банков и НКО: НКО ЭПС, банк Нордеа (все - добровольная самоликвидация).
===============================================
Финансово-экономические новости, социально-политические новости, новости ЦБ:
0. ЦБ объявил базовые ставки по вкладам на май https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945582 Базовые ставки начали расти, но при официальной годовой инфляции в 5,8% реальные рублевые ставки всё равно остаются отрицательными (т.е. инфляция съедает сбережения вкладчиков).
1. 23.4.2021 ЦБ поднял ключевую ставку на 0,5% до 5% http://cbr.ru/press/pr/?file=23042021_133000key.htm Ком. Реальная ставка (=ключевая ставка минус официальная годовая инфляция) по-прежнему отрицательная, но сократилась до минус 0,5%-0,8%. Повышение ключевой ставки оказало поддержку рублю. ЦБ начал подтягивать ставку к реалиям рынка, где доходность 10-летних ОФЗ составляет свыше 7% годовых, а годовая официальная инфляция вышла в диапазон 5,5-6% при цели в 4%. В такой ситуации нейтральной ДКП отвечает ключевая ставка в 6,5-7,5%, а ставка ниже 6,5% отвечает мягкой ДКП. Видимо, для возвращения инфляции к целевому уровню ЦБ к концу года подтянет ставку к 6% в рамках мягкой ДКП.
2. Минфин с 7 апреля по 7 мая 2021 г. купит валюты в ФНБ на 185,7 млрд руб, что составит 8,4 млрд руб в день. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37434-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_na_vnutrennem_valyutnom_rynke Ком. Минфин закупит валюты на 25% больше, чем месяцем ранее. Дедолларизация в действии! Увеличение покупок валюты минфином способствует ослаблению рубля.
3. С 1 апреля ЦБ отменяет пандемийные послабления в отношении возможности не создавать резервы на потери по кредитам, выданным юрлицам https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943756 С 1 июля прекращаются послабления по кредитам, предоставленным физлицам.
ФНБ
4. Объём ликвидных ср-в в ФНБ на 1 марта составил $114,7 млрд, что на $2 млрд меньше, чем месяцем ранее. Снижение произошло из-за валютной переоценки. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37436-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
Инфляция, ключевая ставка
5. Официальная годовая потребительская инфляция в РФ ускорилась в марте 2021 до 5,8% с 5,7% в феврале. Годовая инфляция продуктов питания (без алкоголя) составила в марте 8,3%, лекарства за год подорожали на 9,4% https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/62.htm Ком. Власти надеются, что годовая инфляция в апреле-мае сама собой перестанет расти из-за эффекта высокой базы (год назад был скачок инфляции), поэтому они не имеют стимула с ней бороться.
6. В середине апреля годовая инфляция слегка снизилась до 5,5% с 5,8%, но это произошло исключительно за счет эффекта высокой базы (год назад был скачок инфляции из-за ковида), заслуги властей РФ в этом нет. http://cbr.ru/press/pr/?file=23042021_133000key.htm
7. Прогноз ЦБ по инфляции на 2021 г. повышен сразу на 1% до 4,7-5,2%. http://cbr.ru/press/pr/?file=23042021_133000key.htm Ком. Обратим внимание, что ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 г. сразу на 1% по сравнению с прогнозом, сделанным всего 2 месяца назад, повышение составило 25% от предыдущего уровня. https://dai1.livejournal.com/4167.html (N 8). Это к вопросу о точности прогнозов.
8. ЦБ дал уклончивый прогноз по ключевой ставке. Судя по этому прогнозу, ЦБ планирует повысить ставку ближе к 6% к концу года. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945475
Новые санкции США на госдолг РФ, распродажи ОФЗ иностранцами и рост доходности ОФЗ
9. США ввели новые санкции против России. С 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния. https://meduza.io/news/2021/04/15/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii Евросоюз поддержал санкции США против России https://iz.ru/1151976/2021-04-15/evrosoiuz-podderzhal-sanktcii-ssha-protiv-rossii
10. JP Morgan объявил о распродаже российских облигаций и рубля https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944744 Ком. Распродажи российских активов иностранцами ослабляют рубль.
11. Доля нерезидентов в ОФЗ опустилась ниже 20% впервые за 6 лет. Год назад доля иностранцев составляла 35%. До марта 2021 доля иностранцев снижалась в основном за счет того, что они не покупали новый госдолг, но активных распродаж не было. Но в конце марта начались распродажи, иностранцы продали ОФЗ на 75 млрд руб, это привело к ослаблению рубля. Чтобы продать ОФЗ на своих аукционах, минфин вынужден был в начале апреля поднять ставки по 7-летним ОФЗ с постоянным доходом до 7,3%. Рублёвые вклады в банках отдыхают, хотя ставки по ним на длинные сроки должны быть сопоставимыми, т.к. гособлигации вообще-то надёжнее вкладов (чем надёжнее актив - тем ниже доходность). Но, наверное, ставки по вкладам в течение года подтянутся к этим уровням вне зависимости от ставки ЦБ. Сейчас рост доходности ОФЗ (а вовсе не повышение ставки ЦБ) толкает вверх ставки по кредитам, т.к. рост доходности по более надёжным инструментам приводит к росту доходности по менее надёжным. https://www.rbc.ru/finances/06/04/2021/606ad8899a79474e5b473329
Новости нефтегаза
12. Страны ОПЕК+ 1-го апреля решили увеличить добычу нефти на 350 тыс. барр. в сутки в мае и июне и на 441 тыс. в июле. https://1prime.ru/energy/20210401/833371292.html Россия нарастит добычу нефти за май-июль меньше, чем другие, на 114 тысяч баррелей в сутки https://1prime.ru/energy/20210401/833371838.html
Зарубежные новости и евродоллар. Рост инфляции в США, перспективы повышения ставки ФРС.
13. Годовая инфляция в Еврозоне в марте ускорилась до 1,3% с 0,9% в феврале. https://1prime.ru/state_regulation/20210331/833360795.html или https://take-profit.org/statistics/inflation-rate/euro-area/
14. Байден предложил план модернизации инфраструктуры США на $2 трлн. Корпоративный налог в США будет повышен с 21% до 28%, т.е. на 33%. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи. План рассчитан а 8 лет и предусматривает создание 18 миллионов новых рабочих мест. https://meduza.io/feature/2021/04/01/dzho-bayden-predstavil-plan-modernizatsii-ssha-krupneyshey-so-vremen-vtoroy-mirovoy и https://www.golosameriki.com/a/biden-unveils-infrastructure-plan/5835900.html
15. Годовая инфляция в США ускорилась до 2,6% в марте с 1,7% в феврале. Годовая инфляция вернулась уровню августа 2018 г. https://1prime.ru/state_regulation/20210413/833455245.html или https://ru.investing.com/economic-calendar/cpi-733 Ком. Годовая инфляция в 2,6%, превышающая цель в 2%, допустима в США в среднесрочной перспективе. Если инфляция продолжит рост в район 3% , то повышение ставки ФРС возможно уже осенью. Но сначала они, видимо, начнут сворачивать количественное смягчение (выкуп облигаций с рынка). Отметим, что в августе 2018 ставка ФРС была 2%, см. https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168 Повышение ставки приведет к сдутию пузыря на ФР. Если годовая инфляция зафиксируется в районе 2,5% на несколько месяцев, то, видимо, сворачивания мягкой ДКП в США пока не будет.
=====================================================
Кредитные рейтинги Российских банков
от аккредитованных рейтинговых агентств и кредитные рейтинги от международных агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX (=Эксперт РА) можно найти здесь https://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?sort=date&type=asc
Рейтинги от АКРА здесь https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers?q=&subgroups%5B%5D=18#search
=========================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 25.3.2021 (перенёс из комментов к предыдущей отчётности):
1. «Восточный» списал половину вечного суборда в $125 млн https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943831 Ком. Восточный: "Кому я должен - всем прощаю". Держателями суборда являются 300 VIP-клиентов банка. Интересно, что сказали VIP-клиенты? Регулятивным основанием для списания является снижение норматива Н1.1 ниже триггера в 5,125 в течение 5 дней или более. Такое падение норматива ниже триггера произошло в марте 2021 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945221 Перед этим падение норматива ниже триггера по официальной отчетности наблюдалось в ноябре 2020 г., тогда норматив падал до 5,002, и находился 7 дней ниже триггера, но никаких уведомлений ЦБ банку тогда не направлял, и банк никаких субордов не списывал. По официальной отчетности норматив тогда же поднялся выше триггера. Проценты по вечным субордам Восточный перестал платить еще в 2019 г. https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10911619
2. РНКО Холмск исключена из реестра участников ССВ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944962 Раньше это НКО было банком, и банк был участником ССВ.
3. RAEX присвоило Трансстройбанку низкий рейтинг «ruB-» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943945
4. RAEX подтвердило рейтинг «ruB» Руна-Банка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944563
5. RAEX подтвердило рейтинг «ruB» банку «Кремлевский» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10944777
6. RAEX подтвердило банку «Приморье» рейтинг «ruB+» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945159
7. RAEX подтвердило рейтинг «ruB+» Москоммерцбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945322
8. Киви банк ждёт репрессий от ЦБ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10945184
9. Главный бенефициар ХКФ банка погиб на Аляске https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/29/samyi-bogatyi-chelovek-chekhii-petr-kellner-pogib-v-aviakatastrofe-na-aliaske
10. Плюс Банк переименован в Квант Мобайл Банк https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10943766
===========================================
Антирэнкинги
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2021&mon=4 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем): Восточный, Сервис резерв, НКО Лэнд Кредит.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2021&mon=4 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств можно посмотреть в (*). Среди банков, не находящихся на санации, и НКО лидируют НКО Металлург, Икано банк, Тендер-банк, НКО Глобал Эксчейндж, Кросна-банк, Венец.
=============================
Светская хроника. В РФ подрастают молодые миллиардеры
I. Издание «Проект» рассказало о «второй жене» Рамзана Кадырова а также о том, что у его «первой жены» есть фальшивая личность, на которую оформлена недвижимость на сотни миллионов рублей. Аннотация https://meduza.io/feature/2021/04/07/proekt-rasskazal-o-vtoroy-zhene-ramzana-kadyrova-i-novoy-lichnosti-ego-pervoy-suprugi Источник https://maski-proekt.media/vtoraya-zhena-kadyrova/
II. Бывшего начальника банковского отдела управления «К» ФСБ подполковника Кирилла Черкалина посадили на 7 лет. При обысках у подполковника ФСБ нашли $72,75 млн, €8,5 млн, 810 млн руб, а также у него и его семьи изъяли имущество на 6,3 млрд руб (квартиры, дома, земельные участки). И это всего лишь подполковник, а ведь есть ещё полковники и генералы! https://meduza.io/feature/2021/04/22/cherkalin-nagovoril-mnogo-i-pro-vseh ещё https://www.rbc.ru/society/22/04/2021/60815c8a9a794797c378ea86 Как известно, "что охраняешь, то и имеешь" (см. https://www.youtube.com/watch?v=JhmsIvmiMXs ). Подполковник охранял банки и имел с них дань. История эта представляет особый интерес, т.к. из подполковников ФСБ/КГБ вырастают президенты России. Нынешнему президенту подрастает достойная смена. По решению суда, Черкалин сможет возобновить работу в силовых структурах через 3 года после освобождения, а освободится наверняка по УДО. Если потом восстановится в органах, то с его талантами ему дорога на самый верх, кроме того, он сможет обучить своим "навыкам" зелёную молодёжь в ФСБ. В общем, хэппи энд.
=====================================
Музыкальная пауза.
К 9 мая песня военных лет "На поле танки грохотали" https://www.youtube.com/watch?v=lYqV8srdOPU (Ваенга поёт женский вариант: "и молодая не узнает, какой у парня был конец", базовый вариант - "... какой танкиста был конец".)
Другая версия той же песни: "Заря встаёт на небосклоне" https://www.youtube.com/watch?v=3JnEZU6h-ko или https://www.youtube.com/watch?v=ympePhVeiFw
Оригинал - дореволюционная шахтёрская песня "Молодой коногон" (=Вот мчится лошадь по продольной) : Версия 1: https://www.youtube.com/watch?v=qcxvQmauf3g (титры: молодого, родные --> молодаго, родныя). Версия 2: https://www.youtube.com/watch?v=e6mXzBmZCP0 (текст: угрожал --> угождал). История, варианты текста, переделки (про лётчиков, партизан и др.): http://a-pesni.org/profes/pkonogona.php
На этот же мотив есть современная песня "На рынке банки грохотали" - хит для банковского блога https://www.youtube.com/watch?v=t81Or7V7CKc
С наступающими праздниками! Желаю всем мира и здоровья!