Last trade, Close daily bar (2)
Помнится при объединении ММВБ и РТС пару дней ММВБ считала закрытие дня не по последней сделке дневной сессии, по послеторговому аукциону. Поскольку по некоторым бумагам цены там сильно летали, я возмущался исправляя в ручную их у себя в базе данных. Но славу богу, всё быстро исправили и Last trade=Close daily bar. Я тогда еще подумал, что такая чушь может быть только у нас. Оказывается, что нет. В Германии на Xetra цена закрытия дня (Close daily bar) по индексу DAX и по всем акциям формируется по результатам послеторгового аукциона -
В принципе хороший алгоритм на time frame daily должен переваривать такую неточность, и тогда придется реально торговать немного по другим данным, чем те которые будут отражаться в базах данных как Close daily bar. Можно также в случае "отмены" сигнала на послеторговом аукционе, если торгуется индексная стратегия, хеджировать "ложный вход" фьючерсом на индекс DAX который продолжает торговаться в американскую сессию. Но есть небольшая проблема связанная с тем,что у фьючерса на индекс DAX нет mini контракта, а ёмкость стандартного контракта на текущий момент порядка 180 000 евро, т.е. при не небольших лимитах с ресайзингом спотовой позиции будет трудновато.
Полностью корректным для daily стратегий будет, если тестировать алгоритм с исполнением сделок на Open next bar.
В принципе хороший алгоритм на time frame daily должен переваривать такую неточность, и тогда придется реально торговать немного по другим данным, чем те которые будут отражаться в базах данных как Close daily bar. Можно также в случае "отмены" сигнала на послеторговом аукционе, если торгуется индексная стратегия, хеджировать "ложный вход" фьючерсом на индекс DAX который продолжает торговаться в американскую сессию. Но есть небольшая проблема связанная с тем,что у фьючерса на индекс DAX нет mini контракта, а ёмкость стандартного контракта на текущий момент порядка 180 000 евро, т.е. при не небольших лимитах с ресайзингом спотовой позиции будет трудновато.
Полностью корректным для daily стратегий будет, если тестировать алгоритм с исполнением сделок на Open next bar.