Как использовать Donchian каналы в тренд следующих стратегиях
Пока сегодня 1 января, и на рынках выходной, можно немного поучиться простейшему теханализу. В данном случае простой стратегии основанной на каналах Дончиана.
Канал Дончиана - это индикатор следования за трендом, который активно использовался печально известными торговцами черепахами. Торговцы Черепахами были легендарной группой трейдеров, которых тренировали два успешных торговца, Ричард Деннис и Уильям Экхардт. Они отобрали 10 человек (черепах), у которых практически не было опыта торговли, и превратили их в успешных трейдеров, предоставив им набор очень точных правил торговли.Канал Дончиана измеряет максимум и минимум ранее определенного диапазона - обычно за последние 20 дней. На приведенном выше снимке экрана показан канал Apple с 20-дневным диапазоном, где отмечаются максимумы и минимумы 20-дневного периода.
Как правило, трейдер ищет четко определенный диапазон, а затем ждет, пока цена не пробьет одну из сторон для запуска сделки. Но есть еще кое-что для каналов Дончиана, и мы обсудим, как повысить качество сигналов и как структурировать следующую стратегию определения размера позиции.
Лучшие входные сигналы в 2 шага с каналом Дончиана
Шаг 1 - поиск прорывов с высоким импульсом
Конечно, не все прорывы будут успешными, и нет способа создать 100% точную систему, но есть способы повысить качество входных сигналов для канала Дончиана. Первый скриншот ниже показывает график AAPL и 20-дневный канал Дончиана. Ложные прорывы отмечены красным (x), а успешные прорывы - зеленой галочкой.
На первый взгляд очевидно, что существует значительное количество ложных прорывов, когда импульс не поддерживает движение. На первом этапе мы добавили индикатор силы и импульса RSI, чтобы отфильтровать прорывы с низким импульсом, которые часто являются ложными пробоями. На следующих шагах мы покажем, как другие инструменты и методы могут помочь повысить точность системы.
Подсказка: Если вы трейдер работающий на разворотах или прорывах уровней сопротивления, объединение канала Дончиана и RSI может стать большим активом в вашем торговом арсенале. Отсутствие импульса или дивергенции могут сигнализировать о ложных прорывах, если последует неудачный прорыв диапазона.
Шаг 2 - высокая точность входа с трендовым фильтром
На следующем шаге мы добавим долгосрочную скользящую среднюю; в приведенном ниже сценарии мы добавили скользящую среднюю за 100 периодов, которая является отличным инструментом фильтрации, который помогает вам разделить сценарии на длинные и короткие. Всякий раз, когда цена выше 100-периодной скользящей средней, вы будете искать только прорывы вверх; и когда цена ниже скользящей средней за 100 периодов, вы ищите только короткие прорывы.
Использование скользящих средних в качестве фильтра направленности используется многими профессионалами, а также Марти Шварц, который был представлен в серии Market Wizards, упоминает фильтр скользящих средних как один из своих любимых инструментов.
Скриншот ниже теперь также включает 100-периодную скользящую среднюю. Количество сигналов было уменьшено, в то же время качество сигналов значительно улучшилось. Осталось только 3 ложных сигнала, и на следующем шаге мы покажем, как минимизировать влияние потерь с помощью методов управления капиталом.
Это всего лишь два примера того, как добавление торговых инструментов и индикаторов может помочь вам улучшить качество ваших торговых возможностей. Подход подчеркивает важность объединения торговых инструментов и концепций, которые поддерживают ваш стиль и цель торговли, чтобы отфильтровать записи с низкой вероятностью. Те же методы используются и в других инструментах, например объединение волн Эллиотта и циклов значительно увеличивает вероятность прогнозирования.
Определение размера позиции для прорывов и следования за трендом
Теперь, когда вы лучше понимаете, как улучшить качество торговых сигналов, мы можем взглянуть на изменение размера позиции. Специально для трейдеров, работающих на прорывах поддержки и сопротивления и следящих за трендом, существует специальная стратегия определения размера позиции, которая может помочь вам еще больше улучшить качество вашей системы.
«Масштабирование» относится к стратегии определения размера позиции, заключающейся в том, чтобы сначала вводить дробную величину предполагаемого размера позиции, а когда цена движется в вашу пользу, вы добавляете в выигрышную позицию и в идеале перемещаете свой стоп-лосс, чтобы защитить свою прибыль.
Существует два основных преимущества масштабирования:
На фальшивом прорыве ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не достигли полной позиции.
Только когда прорыв сильный и успешный, вы достигаете максимального размера позиции и полностью получаете прибыль от выигрышных сделок.
На приведенном ниже снимке экрана снова показана диаграмма AAPL, и она иллюстрирует, как влияние ложных сигналов можно было минимизировать, применяя метод масштабирования. Принимая во внимание, что успешные прорывы часто сопровождались длинными движениями, и трейдер мог бы полностью масштабироваться, неудачный прорыв завершился неудачно после первого входа, и потери были бы незначительными.
Особенно это касается активов с длинными направленными трендами, например сырья
Как эти принципы могут помочь вам улучшить ваш опыт трейдера?
Хотя эта статья предназначена не только для того, чтобы показать вам, как использовать индикатор канала Дончиана, у нее есть и другое сообщение: вы должны осознавать свой стиль торговли и выстраивать свой подход вокруг своих целей. Как трейдер прорыва и следования за трендом, ищите инструменты импульса и настроения, которые помогут вам прочитать, что происходит, и отфильтровать сделки с меньшей вероятностью. С другой стороны, если вы теряете деньги из-за ложных прорывов, ищите инструменты, которые помогут вам определить движения цены с низким импульсом в области цен с высокой отдачей.
И сделайте еще один шаг вперед и посмотрите не только на генерацию входных сигналов; структурируйте размер позиции и управление капиталом вокруг ваших торговых целей. Для каждого стиля торговли существуют методы и принципы, которые могут улучшить качество и надежность системы; мыслить нестандартно и начать строить свой собственный, мощный метод и прекратить следовать общим советам.
Пруф с небольшими моими добавками