Три юных кванта возглавляют хедж фонд, совершающий сделки на $1 миллиард ежедневно
Оригинал
" Окна этого офиса выходят на центр Бостона, но видом наслаждаться сложно: стекло наполовину исписано математическими формулами и исчерчено техническими схемами. Лука Лин, в футболке с надписью "машинное обучение", сообщает, что эти формулы- часть новой системы по высокоскоростной торговле фьючерсами и валютами. "Мы уже сейчас совершаем сделки на миллиард в день, в среднем", добавляет Лин, соучредитель Domeyard. "Наша стратегия- высокочастотная и базируется на сигналах."
В свои 27 Лин принадлежит к новой волне молодых предприимчивых квантов, которые создают торговые компании несмотря на преграды и сложности. Лин и его 26-летние партнеры по бизнесу Кристина Кви и Джонатак Ванг нашли людей, которые в них поверили, и собрали $10 миллионов под свое управление.
В Domeyard сейчас работают 14 человек, включая портфельных управляющих из Quantlab, Athena Capital Research и Sun Trading, a так же инженеры из PDT Partners и Lime Brokerage- самых крупных имен в мире квантов и HFT.
Основатели Domeyard предложили своим инвесторам структуру хежд фонда, не берущего ничего за управление- стандартная management fee у них отсутствует; взамен, фонд оставляет себе 40-50% от заработанного- если зарабатывает. Кви говорит, что ежедневно фондом совершается от 10 до 40 тысяч сделок. Подобно многим проп компаниям, фонд закрывает все свои сделки до конца дня.
Несмотря на то, что в целом индустрия хедж фондов проходит через сложности и период консолидации, молодые основатели Domeyard считают, что у них, "новеньких", есть свои преимущества. Они применяют машинное обучение для подсчетов блоков статистических данных в огромном масштабе.
Ванг изучал электрическую инженерию и компьютерную науку в MIT, и там же в своей общежитской комнате вместе с Кви, которая жила по соседству. После этого Ванг устроился интерном в Apple, но обнаружил, что технические сложности трейдинга привлекают его намного больше. Кви, в свою очередь, прошла интернатуру в Goldman Sachs и совершенно определенно знал, что хочет заниматься трейдингом. Потом они нашли Лин, который изучала физику и математику в Гарварде, и быстро обнаружил, что статистический арбитраж, так часто используемый в торговых стратегиях, имеет структурно много общего с тем, что он использовал в биофизике.
Теперь уже втроем они торговали Европейскую сессию из общежития MIT, зарабатывая ежедневно около 2000 евро. Сразу после окончания университета Кви и Ванг сняли квартиру в Кэмбридже и основали компанию. Лин присоединился к ним позже, и они назвали фирму Domeyard - как слияние двух достопримечательностей своих альма-матер- купола MIT ( MIT Great Dome) и Гарвардского двора (Harward Yard)
Они изначально поделили свои обязанности- Лин заведовал торговыми стратегиями, Ванг- технологиями, и Кви- остальными функциямим компании, включая поиск инвесторов. Все трое по-очереди караулили ночами торгующие алгоритмы. Со временем фирма переехала в офис в центре Бостона, где находится и сейчас.
На разбег у компании ушло три года. Кви эффективно находила инвесторские средства, но молодым трейдерам необходимо было выстраивать технологическую инфраструктуру- сервера в дата центре СМЕ, миллионы строк кода и схемы, выдерживающие петабайты данных. "Мы создавали все свои высокочастотные схемы сами- сервера, колокацию, сетевые связи, весь софт", рассказывает Кви.
Domeyard концентрируется на торговле фьючерсами и использует стратегию, которая не является "хищнической" и не пытается опережать все остальные по времени. Лин утверждает, что стратегия выигрывает за счет гигантского количества арбитражных сделок, которые призваны быть прибыльными в 60% случаев. Фонд начал торговать в полном масштабе в сентябре 2016 года, и с тех пор ведет успешную деятельность. " #forbes
" Окна этого офиса выходят на центр Бостона, но видом наслаждаться сложно: стекло наполовину исписано математическими формулами и исчерчено техническими схемами. Лука Лин, в футболке с надписью "машинное обучение", сообщает, что эти формулы- часть новой системы по высокоскоростной торговле фьючерсами и валютами. "Мы уже сейчас совершаем сделки на миллиард в день, в среднем", добавляет Лин, соучредитель Domeyard. "Наша стратегия- высокочастотная и базируется на сигналах."
В свои 27 Лин принадлежит к новой волне молодых предприимчивых квантов, которые создают торговые компании несмотря на преграды и сложности. Лин и его 26-летние партнеры по бизнесу Кристина Кви и Джонатак Ванг нашли людей, которые в них поверили, и собрали $10 миллионов под свое управление.
В Domeyard сейчас работают 14 человек, включая портфельных управляющих из Quantlab, Athena Capital Research и Sun Trading, a так же инженеры из PDT Partners и Lime Brokerage- самых крупных имен в мире квантов и HFT.
Основатели Domeyard предложили своим инвесторам структуру хежд фонда, не берущего ничего за управление- стандартная management fee у них отсутствует; взамен, фонд оставляет себе 40-50% от заработанного- если зарабатывает. Кви говорит, что ежедневно фондом совершается от 10 до 40 тысяч сделок. Подобно многим проп компаниям, фонд закрывает все свои сделки до конца дня.
Несмотря на то, что в целом индустрия хедж фондов проходит через сложности и период консолидации, молодые основатели Domeyard считают, что у них, "новеньких", есть свои преимущества. Они применяют машинное обучение для подсчетов блоков статистических данных в огромном масштабе.
Ванг изучал электрическую инженерию и компьютерную науку в MIT, и там же в своей общежитской комнате вместе с Кви, которая жила по соседству. После этого Ванг устроился интерном в Apple, но обнаружил, что технические сложности трейдинга привлекают его намного больше. Кви, в свою очередь, прошла интернатуру в Goldman Sachs и совершенно определенно знал, что хочет заниматься трейдингом. Потом они нашли Лин, который изучала физику и математику в Гарварде, и быстро обнаружил, что статистический арбитраж, так часто используемый в торговых стратегиях, имеет структурно много общего с тем, что он использовал в биофизике.
Теперь уже втроем они торговали Европейскую сессию из общежития MIT, зарабатывая ежедневно около 2000 евро. Сразу после окончания университета Кви и Ванг сняли квартиру в Кэмбридже и основали компанию. Лин присоединился к ним позже, и они назвали фирму Domeyard - как слияние двух достопримечательностей своих альма-матер- купола MIT ( MIT Great Dome) и Гарвардского двора (Harward Yard)
Они изначально поделили свои обязанности- Лин заведовал торговыми стратегиями, Ванг- технологиями, и Кви- остальными функциямим компании, включая поиск инвесторов. Все трое по-очереди караулили ночами торгующие алгоритмы. Со временем фирма переехала в офис в центре Бостона, где находится и сейчас.
На разбег у компании ушло три года. Кви эффективно находила инвесторские средства, но молодым трейдерам необходимо было выстраивать технологическую инфраструктуру- сервера в дата центре СМЕ, миллионы строк кода и схемы, выдерживающие петабайты данных. "Мы создавали все свои высокочастотные схемы сами- сервера, колокацию, сетевые связи, весь софт", рассказывает Кви.
Domeyard концентрируется на торговле фьючерсами и использует стратегию, которая не является "хищнической" и не пытается опережать все остальные по времени. Лин утверждает, что стратегия выигрывает за счет гигантского количества арбитражных сделок, которые призваны быть прибыльными в 60% случаев. Фонд начал торговать в полном масштабе в сентябре 2016 года, и с тех пор ведет успешную деятельность. " #forbes